博碩士論文 92438029 詳細資訊




以作者查詢圖書館館藏 以作者查詢臺灣博碩士 以作者查詢全國書目 勘誤回報 、線上人數:77 、訪客IP:3.144.124.195
姓名 廖仁傑(Jen-Chien Liao)  查詢紙本館藏   畢業系所 財務金融學系在職專班
論文名稱 信用卡業務信用評分制度與模型之有效性研究
相關論文
★ 金融機構不良債權處理機制之研究★ 放款作業流程的滿意度調查研究 —以S銀行為例
★ 工業銀行持股公司多角化策略、董事會特性及經營績效之研究★ 台灣企業的大陸經營模式、治理機制與盈餘管理之研究
★ 外資進入對本國問題銀行之影響★ 銀行如何訂定建築業的授信政策
★ 台灣境外結構型商品的監理法規與行銷策略之研究★ 問題放款的解決途徑及個案分析
★ 國家風險與信用評等制度之建立★ 證券業及保險業資本適足率、公司治理與經營績效之比較
★ 商業銀行如何藉由風險中立評價法 衡量放款部位的信用風險★ 中小企業信保案件之違約機率、回收率與信用風險值的實證研究
★ 商業銀行如何建置符合新巴賽爾資本協定的信用評分制度★ 資產減損與債務協商機制對台灣上市櫃公司之衝擊
★ 檢視Basu的盈餘不對稱時效性模型在台灣金融服務業的適用性★ 商業銀行如何檢視淨值貸款與二胎房貸的地域效果
檔案 [Endnote RIS 格式]    [Bibtex 格式]    [相關文章]   [文章引用]   [完整記錄]   [館藏目錄]   [檢視]  [下載]
  1. 本電子論文使用權限為同意立即開放。
  2. 已達開放權限電子全文僅授權使用者為學術研究之目的,進行個人非營利性質之檢索、閱讀、列印。
  3. 請遵守中華民國著作權法之相關規定,切勿任意重製、散佈、改作、轉貼、播送,以免觸法。

摘要(中) 我國銀行業過去大多以企業金融、房屋貸款業務為主,但近年來由於國內景氣尚未完全復甦,及加上環境變化太大,故有些企業陸續出現財務困境,沒有財務困難的企業對於資金的需求也透過直接金融的方式籌措,並且房屋貸款利率更降至歷史低點;因此在企業金融放款逾放的比例逐漸上升及存放款利差縮小下,消費金融業務已成為各銀行積極參與的主要業務。信用卡業務高達近20%的循環利率,相較於銀行傳統放款利差,實屬於高風險高利差,故各家金融機構為搶先達到經濟規模,便不惜成本開辦各項優惠活動及及降低申請門檻,然面對銀行如此競爭環境及經濟環境尚未轉好的前提下,加上新巴塞爾資本協定對信用風險提出嚴格的規範及信用卡358分級管理措施下,將迫使銀行業者正視信用卡的風險管理議題,而信用卡信用風險審核系統與風險評估模型的建立,則有助於發卡銀行解決此問題。
本研究將以國內某大發卡機構為研究對象,樣本資料期間為2001年1月至2003年1月,資料內容為已核卡持卡人之個人申請信用卡資料,總共515個樣本,樣本中410個為正常戶,105個為逾期戶。本研究根據個案銀行間所延用之信用評分表及參考相關文獻後,納入持卡人個人基本資料、銀行往來狀況聯徵中心查詢紀錄等三大構面、二十項研究變數,利用Sas統計軟體進行Logistic Regression分析,探討信用卡申請人可能發生逾期違約的重要變數,並將建構好之信用風險評估模型,預測每個申請人可能逾期之機率值,另外利用KS檢定值於信用評分模型建立後,決定核驗的最適分數,最後利用ROC分析檢定統計模型建構是否優於銀行內部評等(信用評分表)。
經由Logistic Regression分析建構結果中,發現對於信用卡持卡人是否違約具有顯著性的變數為婚姻狀況、教育程度、服務年資、年收入、帳單地址與持有信用卡張數等變數,,並且婚姻為「未婚者」相對於「已婚者」,教育程度為「高中職」與「高中職以下」相對於「研究所(含)以上」,服務年資為「3年(含)~5年」、「1年(含)~3年」與「1年以下」相對於「10年(含)以上」,年收入為「22萬(含)~40萬」與「22萬以下」相對於「200萬(含)以上」等較容易違約,但帳單地址為「中部」相對於「北部」,持有信用卡張數為「持1~2張」與「持3張(含)以上」相對於「持0張」較不容易違約;並發現在0.35機率界限下使K-S值為最大,即最能區分申請人違約風險最適點,表示申請人申請信用卡時,其違約機率超過0.35時,該個案銀行應予以拒絕。
經由卡方檢定,可以發現銀行內部評等和信用評分模型都優於隨機決定,且信用評分模型卡方值200.49 大於銀行內部評等卡方值72.81,故信用評分模型表現較佳,但若個案銀行於信用評分模型尚未建立之前,銀行內部評等仍可採納,另利用ROC 分析發現內部評等ROC比率為79.3%,遠低於信用評分模型98%,故可以得知信用評分模型建構後, 不僅能大幅提高對核發信用卡處理效率外,且能有效降低個案銀行所面臨客戶的信用風險。
關鍵字(中) ★ 信用卡
★ 信用評分
★ 評分模型
關鍵字(英) ★ credit card
★ credit scoring
論文目次 目錄
表目錄 .............................................. .. A
圖目錄 ............................................... ..D
第一章 緒論 ..........................................1
第一節 研究背景與研究動機 ............................. 1
第二節 研究目的 ....................................... 2
第三節 研究範圍 ....................................... 3
第四節 研究流程 ....................................... 4
第二章 文獻探討 ..................................... 5
第一節 我國信用卡市場概況與發展歷程 ................... 5
第二節 信用卡業務的基本架構 ........................... 8
第三節 信用風險評估原則與方法 ......................... 10
第四節 相關研究之文獻探討 ............................ 19
第三章 信用風險之探討 ............................. 23
第一節 新巴塞爾資本協定對信用風險的規範與定義 ........ 23
第二節 信用風險模型介紹 .............................. 25
第三節 信用風險模型之比較 ............................ 36
第四章 研究架構及研究方法 ....................... 38
第一節 研究的架構 .................................... 38
第二節 資料來源與抽樣方法 ............................ 40
第三節 變數分類與理論預 .............................. 41
第四節 研究方法 ...................................... 50
第五節 研究限制 ...................................... 56
第五章 實證結果與分析 ............................ 57
第一節 變數次數分配 .................................. 57
第二節 樣本常態性與差異性檢定 ........................ 68
第三節 LR估計、檢定與預測準確性 ...................... 71
第四節驗證評分模型和銀行內部評等之比較 .............. 79
第六章 結論與建議 ................................ 82
第一節 研究結論 ..................................... 82
第二節 建議 ......................................... 84
第三節 後續研究建議 ................................. 85
參考文獻…………………………………………………………… 86
參考文獻 中文文獻:
王濟川、郭志剛,2003年,「Logistic 迴歸模型-方法及應用」,五南書局。
王信勝,2001年,「整合分析層級程序與類神經網路之信用評分模型」,輔仁大學資訊管理研究所碩士論文。
江世傑,2000年,「模糊類神經網路在消費性貸款之應用」,國立成功大學工業管理研究所碩士論文。
江淑娟,2002年,「信用評等因素與信用卡違約風險之關係─以台灣A金融機構所發行之信用卡為例」,私立逢甲大學保險研究所碩士論文。
何太山,1977年,「運用區別分析建立商業放款信用評分制度」,政大企業管理研究所碩士論文。
沈大白、張大成,2003年,「信用風險模型評估-以台灣市場為例」,聯合徵信中心委託計劃報告書。
何貴清,2002年,「消費者小額信用貸款之信用風險研究-以一商業銀行為例」,國立中央大學人力資源管理研究所碩士論文。
李明謙,2002年,「羅吉斯迴歸模型在信用卡評分制度之研究」,輔仁大學應用統計研究所碩士論文。
李秀梅,2001年,「信用卡持卡者資料探勘之研究」,輔仁大學管理研究所碩士論文。
李三榮,2002年,「Basel II」,台灣金融財務季刊,第三輯第二期,頁105-124。
呂美慧,2000年,「銀行授信評等模式─Logistic Regression 之應用」,國立政治大學金融研究所碩士論文。
李美笑,2002年,「信用卡持卡人信用風險之研究」,私立逢甲大學保險研究所碩士論文。
林建州,2001年,「銀行個人消費信用貸款授信風險評估模式之研究」,國立中山大學財務管理研究所碩士論文。
林重光,2003年,「影響現金卡信用風險因素之實證研究」,國立雲林科技大學財務金融研究所碩士論文。
林旭青,2003年,「現金卡發行風險評估模型之研究-以國內某一發卡銀行為例」,私立淡江大學國際貿易研究所碩士在職專班論文。
林惠玲、陳正倉,2002年,「應用統計學」,雙葉書廊有限公司,第二版。
郭敏華,2000年,「債信評等」,智勝文化事業有限公司,初版。
周文賢,2002年,「多變量統計分析SAS/STAT使用方法」,智勝文化事業有限公司。
施孟隆,1999年,「Logit 模式應用於信用卡信用風險審核系統之研究-以國內某銀行信用卡中心為例」,金融財務季刊,第四期,金融研訓院,頁85-104。
洪哲裕,1997年,「信用卡行銷策略與信用評等」,私立輔仁大學應用統計研究所碩士論文。
張仁哲,1982年,「我國信用卡現代化問題之研究」,國立政大企研所碩士論文。
張文生,2000年,「銀行建構信用卡信用風險即時預警系統之研究」,私立中原大學企業管理研究所碩士論文。
孫銘誼,2003年,「信用評分模型效力之驗證」,私立東吳大學經濟研究所碩士論文。
馬資芳,1994年,「信用卡信用風險預警範例學習系統之研究」,國立政治大學資訊管理研究所碩士論文。
陳敬聰,1996年,「信用卡信用風險評估之研究」,國立雲林科技大學資訊管理技術研究所碩士論文。
陳宗豪,2000年,「消費者小額信用貸款之信用風險研究─甄選的觀點」,國立中山大學人力資源管理研究所碩士論文。
許愛惠,1994年,「信用卡信用風險審核範例學習系統之研究」,國立政治大學資訊管理研究所碩士論文。
陳錦村,2004年,「風險管理概要-個案與實務」,新陸書局。
陳木在、陳錦村,2001年,「商業銀行風險管理」,新陸書局。
陳鴻文,2002年,「個人小額信用貸款授信模式之個案研究」,國立高雄第一科技大學財務管理研究所碩士論文。
曾俊堯,1991年,「信用卡信用管理之研究」,國立政大企研所碩士論文。
黃俊英,2000年,「多變量分析」,華泰書局。
黃小玉,1988年,「銀行放款信用評估模式之研判-最佳模式之選擇」,私立淡江大學管理科學研究所碩士論文。
彭慧雯,2000年,「建構信用卡資料挖礦架構及其實證研究」,國立台北科技大學生產系統工程與管理研究所碩士論文。
彭昭英、唐麗英,1999年,「SAS 1.2.3」,儒林圖書。
劉泰谷,2003年,「信用卡信用評分模型之建構與分析」,私立世新大學財務管理研究所碩士論文。
楊舒雯,2004年,「信用評等模型有效性之探討」,私立東吳大學會計研究所碩士論文。
鄭廳宜,1999年,「信用卡授信審核之實證研究」,私立朝陽科技大學財務金融所碩士論文。
謝宜芳,2003年,「信用卡業務的徵審過程、繳款改變與違約之研究」,國立中央大學財務金融研究所碩士論文。
簡安泰,1977年,「消費者信用評分制度之研究」,國立政大企研所碩士論文。
鍾惠民、吳壽山、周賓凰、范懷文,2002年,「財金計量」,雙葉書廊。
龔昶元,1998年,「Logistic Regression 模式應用於信用卡信用風險審核之研究」,台北銀行月刊,28卷9期,頁35-49。
英文文獻:
Altman,E.I. and G.G. Haldeman and P. Narayanan(1977), “ZETA Analysis:A new model to identify the bankruptcy risk of corporations”,Journal of Banking and Finance,PP.29-54.
Amemiya,T.(1981) ,“Qualitative response models:A survey”, Journal of Economic Literature, Vol.19,No.4,PP.1483-1536.
Anderson,J.A. and E. Rosenfeld(1988), “Neurocomputing:Foundations of Research”,MIT Press,Cambridge,Ma.
Brzezinski ,J.R. and G.J. Knafl(1999), “ Logistic Regression Modeling for Context-Based Classification”, IEEE.
Deakin,E.B.(1976), “Distribution of financial accounting ratios-some empirical evidence”,The Accounting Review,Vol.51,No.1,pp.90.
Deventer Van, Donald R. and Xiaoming Wang(2003),“Advanced Credit Model Performance Testing to Meet Basel Requirements” , http://www.kamakuraco.com./research/pdfcheck2.asp?pdf_index=68.
Espahibodi,P.(1991), “Identification of Problem Bank and Binary Choices Models”, Journal of Banking Finance, Vol.15, PP.53-71.
Gentry,J.A. and P. Newbold and D.T. Whitford(1987), “Funds flow components”,financial rations ,and bankruptcy,Journal of Business Finance and Accounting,Vol.14,No.4,PP.595-606.
Harrel,F.E.and K.L. Lee(1985), “A Comparison of the Discrimination of Discriminant Analysis and Logistic Regression under Multivariate Normality”,Statistics in Biomedical, Public Health and Environmental Sciences,Sen,P.K. ed.,Amsterdam:Elsevier.
Lo ,A.W.(1986), “Logit Versus Discriminant Analysis- A Specification Test and Application to Corporate Bankruptcies” , Journal of Econometrics, Vol.31, PP.151-178.
Rumelhart, E.and G. E. Hinton and R. J. Williams(1986), “Learning Internal Representations by Error Propagation in Parallel Distributed Processing”, MIT Press, Cambridge, Vol.1,pp.318-362.
Steenackers ,A. and M.J. Goovaerts(1989), “ A Credit Scoring Model for Personal Loans”, Insurance Mathematics Economics,PP.31-34.
指導教授 陳錦村(Jing-Twen Chen) 審核日期 2005-6-27
推文 facebook   plurk   twitter   funp   google   live   udn   HD   myshare   reddit   netvibes   friend   youpush   delicious   baidu   
網路書籤 Google bookmarks   del.icio.us   hemidemi   myshare   

若有論文相關問題,請聯絡國立中央大學圖書館推廣服務組 TEL:(03)422-7151轉57407,或E-mail聯絡  - 隱私權政策聲明