類神經網路於股價波段預測及選股之應用

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姓名

楊孟龍(Mo-Long Yang) 查詢紙本館藏

畢業系所

資訊管理學系

論文名稱

類神經網路於股價波段預測及選股之應用

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摘要(中)

財務問題中證券投資包含四個部份：預測擇時、資金配置、交易策略和選股。在本實驗中互相配合，以獲取較大利潤。歷史資料的選擇，分為時間與空間兩部份。在時間軸上，以「移動視窗」方式，使測試期間能緊接著訓練期間。保持訓練資料和測試資料的時間相關性。另外，選股的功能，為空間軸上的移動視窗。分為兩種：一是選出當期波段完全預測到的理想報酬率最高個股，為下期操作標的；另一是當期理想狀況下最低價買入、最高價賣出(低買高賣)的個股，為下月操作標的股。相較於同一股持續操作十二期實驗，分析比較選股和報酬率的關係。
利用1999年度的歷史資料，由倒傳遞類神經網路預測短期波段走勢，將預測結果輔以資金配置及交易策略，計算報酬率。實驗結果，依「低買高賣報酬最高」原則選股操作，比未選股，同一個股連續操作的報酬率高，亦比「依波段報酬最高」原則選股的較佳，且超越相同期間買入持有策略的報酬率。

關鍵字(中)

★ 類神經網路
★ 預測擇時
★ 資金配置
★ 交易策略
★ 選股
★ 移動視窗

關鍵字(英)

論文目次

目錄
第一章、緒論．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
第一節、研究背景與動機．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
第二節、研究範圍與目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
第三節、研究方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
第四節、論文架構．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
第二章、文獻探討．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
第一節、股市投資理論．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
第二節、投資研究的分類．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
第三節、倒傳遞類神經網路理論和特性．．．．．．．．．．．．．．．7
第三章、系統整合架構與方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
第一節、研究模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
第二節、預測目標．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
第三節、時間軸移動視窗．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
第四節、空間軸移動視窗．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
第五節、資金配置與交易策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
第四章、實驗結果與分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
第一節、模型變數與參數．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
第二節、結果分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
第五章、結論．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
第一節、研究貢獻．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
第二節、研究限制及假設．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
第二節、後續研究方向．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47
參考文獻．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48

參考文獻

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[陳建福，1995] 陳建福，「遺傳程式與市場擇時策略之研究：台灣股票市場的應用」，政大經研所碩士論文，1995。
[胡國瑜，1996] 胡國瑜，「類神經網路產業盈餘預測及其投資策略之研究--以電子電機及紡織業為例」，政大資管所碩士論文，1996。
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指導教授

陳稼興(Jiah-Shing Chen)

審核日期

2000-6-15

推文