銀行授信行為之研究

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姓名

高嘯威(Hsiao-Wei Kao) 查詢紙本館藏

畢業系所

產業經濟研究所在職專班

論文名稱

銀行授信行為之研究
(The Study in Behavior of Loan)

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摘要(中)

公司營運之良窳攸關銀行授信決策，乃至投資人之投資意願，然因為資訊的不對稱性，使得外部人員對於公司實際營運概況無法全盤了解，為協助外部人員熟悉公司營運、獲利與投資決策之優缺，亟待建立一具預測與鑑別能力之財務預警模型。本研究係以授信結果，反推該授信行為之影響變數為何，並採用Logit以及Multinomial等二種迴歸模型，分別建構該授信行為之模式，研究樣本係由○○銀行桃竹區525家客戶中，93年之財務資料與非財務資料進行分析，比對最終之審核結果，得出○○銀行之授信行為模式，與各變數間之相關程度，藉以提供銀行降低授信決策之參考。

摘要(英)

Quality of matter bank the company transport business gives the letter decision making, and even investment of wish the investor, however because of the information dissymmetry, causes exterior personnel to be unable regarding the company actual transport business survey overall to understand, for assists exterior personnel to be familiar with the company transport business, to make a profit with the investment decision-making superiorly lacks, urgently awaits to establish a forecast and finance of early warning model other ability. This research is uses the Logistic return model to construct the construction finance early warning model, the research sample is by the ○○ bank mid-area 500 customers in, carries on the analysis to 2004 financial material with the non- financial material, compares to finally the verification result. Obtains the ○○ bank to give the letter behavior pattern, with during various variables the relativity, provides the bank to reduce gives reference the letter risk.

關鍵字(中)

★ Logistic迴歸模型
★ 授信行為
★ 財務比率
★ Multinomial 迴歸模型

關鍵字(英)

★ multinomial logit
★ logistic regression model
★ behavior of loan

論文目次

第一章前言……………………………………………………1
第一節研究動機…………………………………………..1
第二節研究目的…………………………………………..3
第三節研究之流程與架構………………………………..4
第二章背景說明………………………………………………5
第一節 Basel II 對銀行授信行為之影響………………..8
2.1.1 巴塞爾資本協定簡介……………………………..8
2.1.2 Basel II之三大支柱………………………………9
2.1.3 巴塞爾新協定在台灣所可能產生的問題……….15
第二節中小企業之特殊性……………………………….16
第三章文獻回顧………………………………………………17
第一節銀行授信行為之探討……………………………..17
第二節銀行風險管理之探討……………………………..23
第四章研究方法………………………………………………..28
第一節實證模型分析方法………………………………..28
4.1.1 Logistic Regression Model………………………..28
4.1.2 Multinomial Logit…………………………………30
第二節研究對象及資料選取……………………………..31
4.2.1 企業之財務資料…………………………………..32
4.2.2 非財務資料………………………………………..32
4.2.3 銀行內部資料……………………………………..32
第三節研究變數定義…………………………………….33
4.3.1 財務變數…………………………………………..33
4.3.2 非財務變數………………………………………..34
4.3.3 銀行內部變數……………………………………..38
第五章實證結果……………………………………………….43
第一節共線性之分析…………………………………….43
第二節 Multinomial Logit Model分析…………………52
第三節 Logistic Regression Model分析………………..54
5.3.1 是否承作分析……………………………………55
5.3.2 是否全額承作分析………………………………56
第六章結論……………………………………………………59
第一節本研究結果………………………………………..59
第二節研究意涵…………………………………………..60
第三節未來研究方向……………………………………..60
中文參考文獻………………………………………………..62
西文參考文獻………………………………………………..64
表目錄
表 2-1 近年國內本土與外商金融機構逾放比………………………..7
表 2-2 新巴塞爾資本協定三種基本支柱……………………………12
表 3-1 企業財務危機定義之整理…………………………………..27
表 4-1 研究變數彙總整理………………………………………….42
表 5-1相關係數矩陣 (C類型變數)…………………………………43
表 5-2相關係數矩陣 (B類型變數)…………………………………44
表 5-3相關係數矩陣 (A類型變數)…………………………………45
表 5-4相關係數矩陣 (整合結果)……………………………………46
表 5-5 本研究之變數分類整理………………………………………46
表 5-6 各解釋變數之衡量方式與預期關係…………………………..51
表 5-7 Multinomial Model之結果……………………………………52
表 5-8是否承作分析之結果……………………………………. ….55
表 5-9是否全額承作分析之結果……………………………………56
表5-10 Multinomial與Logistic Regression Model邊際效果之比較……57

參考文獻

中文參考文獻
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8. 唐于雅 (2003) 銀行往來關係對中小企業借款條件與授信風險之影響。國立政治大學財務管理研究所碩士論文，2003年。
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11. 江惠櫻 (2001) 商業銀行對企業授信決策考量因素與授信品質之關係。靜宜大學企業管理研究所未出版碩士論文。
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西文參考文獻
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指導教授

劉錦龍(JIN-LONG LIU)

審核日期

2007-1-16

推文