| 姓名 |
陳富敬(Fu-jing Chen)
查詢紙本館藏 |
畢業系所 |
統計研究所 |
| 論文名稱 |
以平均變異數方法對美國風險性資產作投資組合分析
(Portfolio selection from American stocks by mean-variance optimization method)
|
| 相關論文 | |
| 檔案 |
 [Endnote RIS 格式]
[Bibtex 格式]
 [相關文章]  [文章引用]  [完整記錄]  [館藏目錄]  [檢視] [下載]- 本電子論文使用權限為同意立即開放。
- 已達開放權限電子全文僅授權使用者為學術研究之目的，進行個人非營利性質之檢索、閱讀、列印。
- 請遵守中華民國著作權法之相關規定，切勿任意重製、散佈、改作、轉貼、播送，以免觸法。
|
| 摘要(中) |
投資人在金融市場上有各式各樣的金融商品的選擇例如股票、債券、銀行定存等等。這些金融商品也提供平均報酬率和風險的歷史資訊。
因此以上各項金融商品該以多少的比例資金放在個人的投資組合中為了取得最大的平均報酬率及冒最小的風險就成為投資的首要課題。一位投資人選擇美國的風險性資產組成投資組合之後，以Markowitz (1952)的投資組合最佳化為原則投資；再以用平均變異數方法(Mean-Variance Method) 由已知的歷史資料做分析找出切點投資組合權重來投資。 |
| 摘要(英) |
There are many investment choices in the financial markets available to all kinds of investors, likes stocks, bonds, certificate of deposit, and so on. The historical data of the preceding products are also available.
Therefore, it is an important topic to determine the components of one’’s portfolio in order to maximize one’’s mean return and to minimize one’’s risk. We consider an investor selecting her portfolio from American stocks and one risk-free asset by mean-variance optimization method proposed by Markowitz (1952).Empirical analysis is presented. |
| 關鍵字(中) |
★ 平均變異數方法
★ 投資組合 |
關鍵字(英) |
★ portfolio selection
★ mean-variance optimization method |
| 論文目次 |
第一章 緒論…………………………………………………………1
第一節 研究動機…………………………………………………1
第二節 文獻回顧…………………………………………………1
第二章 計算方法及模式……………………………………………2
第一節 平均變異數方法和相關知識的介紹……………………2
第二節 以平均變異數方法對美國風險性資產做分析…………10
第三節 以平均變異數方法找出切點投資組合權重做投資……13
第三章 結論…………………………………………………………23
參考文獻 ……………………………………………………………24 |
| 參考文獻 |
[1] Jak a Cvitani and Fernando Zapatero,(2004).“Introduction to
the Economics and Mathematics of Financial Markets”,Cambridge,
Mass MIT Press
[2] Eugene F. Fama and Kenneth R. French,(1993).“Common risk factors in the returns on stocks and bonds”,Journal of Financial Economics 33,3-56
[3] David G. Luenberger,(1998).“Investment Science”,Oxford
University Press
[4] Harry Markowitz,(1952).“Portfolio Selection”,Journal of
Finance,Vol.VII,No.1,60-91 |
| 指導教授 |
繆維正(Wei-jheng Miao)
|
審核日期 |
2007-7-13 |
| 推文 |
 facebook  plurk  twitter  funp  google  live  udn  HD  myshare  reddit  netvibes  friend  youpush  delicious  baidu
|
| 網路書籤 |
 Google bookmarks  del.icio.us  hemidemi myshare
|
