股東權益比率及放款比率對銀行績效之影響

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姓名

徐偉軒(Wei-Hsuan Hsu) 查詢紙本館藏

畢業系所

產業經濟研究所在職專班

論文名稱

股東權益比率及放款比率對銀行績效之影響

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摘要(中)

本研究探討股東權益比率、放款比率對銀行績效的影響，使用政府公開資料，並以縱橫資料型態來進行實證分析，樣本資料包含2009年至2018國內33家銀行，本研究採用最小平方法及固定效果模型來分析銀行績效指標。本研究實證結果顯示，股東權益比率對資產報酬率有正向顯著影響，對股東權益報酬率則無顯著影響，另放款比率對於銀行的資產報酬率及股東權益報酬率有正向影響但未達統計顯著。進一步分析，將樣本資料區分為金控銀行及非金控銀行，股東權益比率對於非金控銀行的資產報酬率有正向顯著影響，另放款比率對於金控銀行的資產報酬率有正向顯著影響。

摘要(英)

This study investigates the effect of equity ratio and loan ratio on bank performance by panel data collected from the government public information. The sample consists of 33 domestic banks from 2009 to 2018. In this study, we apply method of ordinary least squares model and fixed effects model to analyze the indicators gather from the banks.
The empirical results show that equity ratio has a positive and significant impact on the return on assets, but has no significant effect on the return on equity. Loan ratio has positive effect on the return on assets and the return on equity, but it is not statistically significant. We go deep in analyzing the sample data which is classified by financial holding company and non-financial holding company. We found that equity ratio has a positive and significant impact on the return on assets for non-financial holding company. Loan ratio has a positive and significant impact on the return on asset for financial holding company.

關鍵字(中)

★ 股東權益比率
★ 放款比率
★ 銀行

關鍵字(英)

★ equity ratio
★ loan ratio
★ bank

論文目次

中文摘要 i
英文摘要 ii
誌謝 iii
目錄 iv
圖目錄 v
表目錄 vi
一、緒論 1
1-1 研究動機 1
1-2 研究目的 3
1-3 研究架構 4
二、銀行業的產業概況 6
2-1 台灣金融業之發展概況 6
2-2 金控業之發展概況 7
三、文獻探討 10
四、研究方法與資料 15
4-1 資料來源 15
4-2 實證模型與變數說明 16
4-3 敘述性統計及皮爾森相關係數 19
4-4 估計方法 22
五、實證結果分析 25
5-1-1 OLS模型分析全部銀行 25
5-1-2 OLS模型分析金控銀行 27
5-1-3 OLS模型分析非金控銀行 29
5-1-4 金控銀行與非金控銀行OLS模型實證分析對照表 32
5-2-1 FE模型分析全部銀行 33
5-2-2 FE模型分析金控銀行 35
5-2-3 FE模型分析非金控銀行 38
5-2-4 金控銀行與非金控銀行FE模型實證分析對照表 41
5-3-1 全部銀行OLS模型與FE模型實證分析對照表 42
5-3-2 金控銀行OLS模型與FE模型實證分析對照表 43
5-3-3 非金控銀行OLS模型與FE模型實證分析對照表 45
六、結論 47
6-1 研究結論 47
6-2 研究限制與建議 48
參考文獻 50

參考文獻

一、中文文獻
王志群(2011)，「股權結構對銀行績效之影響」，國立臺灣大學經濟學研究所碩士班碩士論文。
沈梵慈(2013)，「多角化程度對銀行績效的影響-董事會結構的角色」，靜宜大學財務金融研究所碩士論文。
俞孟瑄(2016)，「從銀行內部因素、產業因素、總體經濟因素探討銀行業獲利績效」，朝陽科技大學財務金融系碩士班碩士論文。
許凌瑄(2012)，「政府持有銀行之股權是否影響其銀行之績效、放款行為以及風險」，銘傳大學企業管理學系碩士班碩士論文。
張綺娟(2005)，「影響台灣地區商業銀行逾放比之因素」，國立交通大學經營管理研究所碩士論文。
張雅雯(2011)，「多角化經營、銀行績效與破產風險-台灣銀行業之實證研究」，國立政治大學金融研究所碩士論文。
陳品玲(2016)，「多角化對臺灣金控和非金控銀行績效之影響」，亞洲大學財務金融學系碩士班在職專班碩士論文。
劉芳君(2005)，「自動提款機投資可以促進銀行成本效率嗎？」，國立中正大學會計學研究所碩士論文。
廖桂櫻(2008)，「台灣地區金控子銀行與非金控銀行績效評估-以資料包絡法探討」，世新大學財務金融學研究所在職專班碩士論文。
賴憶如(2008)，「跨業經營對銀行獲利與風險影響之研究」，國立政治大學行政管理碩士學程碩士論文。
薛進隆(2006)，「台灣地區金控銀行與非金控銀行經營績效之探討」，國立成功大學高階管理碩士在職專班碩士論文。

二、英文文獻
Baltagi, B. H. (2001). Econometric analysis of panel data. England: John Wiley & Sons.
Demsetz, Rebecca S., and Philip E. Strahan.(1997). “Diversification, Size, and Risk at Bank Holding Companies.” Journal of Money, Credit and Banking, 29(3): 300-313.
Mundlak, Y.(1978). On the pooling of time series and cross-section data. Econometrica, 46(1): 69−85.
Shen, C. H., and Chih H. L.(2005). “Investor Protection, Prospect Theory, and Earnings Management: An International Comparison of the Banking Industry.” Journal of Banking and Finance, 29(10):2675-97.

指導教授

劉錦龍(Jin-Long LIU)

審核日期

2019-7-13

推文