Bayesian forecasts for cointegrated models

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題名:	Bayesian forecasts for cointegrated models
作者:	Liu,SI
貢獻者:	統計研究所
關鍵詞:	INFERENCE;SYSTEMS
日期:	2002
上傳時間:	2010-07-07 11:34:41 (UTC+8)
出版者:	中央大學
摘要:	This paper investigates Bayesian forecasts for some cointegrated time series data. Suppose data are derived from some cointegrated model, but, an unrestricted vector autoregressive model, without including cointegrated conditions, is fitted; the implicati
關聯:	JOURNAL OF FORECASTING
顯示於類別:	[統計研究所] 期刊論文

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