中大機構典藏-NCU Institutional Repository-提供博碩士論文、考古題、期刊論文、研究計畫等下載:Item 987654321/33647
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    题名: Pricing model for zero coupon bonds driven by Bessel-squared interest processes with a jump
    作者: Chou,Ching-Sung;Lin,Hsien-Jen
    贡献者: 數學研究所
    日期: 2007
    上传时间: 2010-07-07 11:40:33 (UTC+8)
    出版者: 中央大學
    摘要: This paper is concerned with finding the distribution of a squared Bessel process run for an exponentially distributed time and applying this result to find the price of a zero coupon bond at time zero when the pricing model involves a squared Bessel inte
    關聯: STATISTICS & PROBABILITY LETTERS
    显示于类别:[數學研究所] 期刊論文

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