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Item 987654321/43106
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http://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/43106
題名:
幾何布朗運動之分解及推廣
;
An Extension and Decomposition of Geometric Brownian Motion
作者:
許玉生
貢獻者:
數學系
關鍵詞:
幾何布朗運動
;
數學類
日期:
2006-07-01
上傳時間:
2010-12-06 16:20:35 (UTC+8)
出版者:
行政院國家科學委員會
摘要:
令A(t)=aB(t)+b, 其中B(t) 表標準布朗運動( standard Brownian motion ), a, b 均為常數. 本研究計劃之主要目的在討論下列模型: X(t)=c(exp(A(t))+d (exp(-A(t)). 當c=1, d=0 時, X(t) 為幾何布朗運動( geometric Brownian motion ). 當c=d=1/2 時X(t)=coshA(t), 當c=1/2, d=-1/2 時, X(t)=sinhA(t), 此為幾何布朗運動之一分解, 因為exp(A(t))=coshA(t)+sinhA(t). 其他的c, d 值表偏離幾何布朗運動之模型. 因此, X(t) 包括幾何布朗運動之分解與推廣.我們將分析coshA(t) 及sinhA(t) 之機率性質及其帶給expA(t)之機率性質. 我們也計劃探討偏離幾何布朗運動之模型的機率性質. 最後, 我們要研究X(t) 的統計推論。 研究期間:9408 ~ 9507
關聯:
財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心
顯示於類別:
[數學系] 研究計畫
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