中大機構典藏-NCU Institutional Repository-提供博碩士論文、考古題、期刊論文、研究計畫等下載:Item 987654321/68629
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 69937/69937 (100%)
造访人次 : 23222778      在线人数 : 449
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
  • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
  • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
  • 进阶搜寻


    jsp.display-item.identifier=請使用永久網址來引用或連結此文件: http://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/68629


    题名: Modelling the VIX index and hedging the S&P 500 futures using VIX opions
    作者: 楊舒媛;Yang,Shu-Yuang
    贡献者: 統計研究所
    关键词: VIX;S&P 500;隱含波動度;GARCH;避險;選擇權;VIX;S&P 500;implied volatility;GARCH;hedge;option
    日期: 2015-08-24
    上传时间: 2015-09-23 13:32:16 (UTC+8)
    出版者: 國立中央大學
    摘要: VIX 是美國 S&P 500 指數的隱含波動度測度的指數,由美國芝加哥證券交易所發行,
    該指數量測未來 30 天的市場波動。此篇論文針對 VIX 指數歷史資料的變異數波動現象,
    比較數個 GARCH 型模型的配適結果。另外,利用 VIX 和 S&P 500 指數之間的負相關,
    比較 VIX 選擇權和 S&P 500 選擇權規避 S&P 500 期貨的下行風險成果。;VIX is a popular measure of the implied volatility of Standard and Poor 500 (S&P 500)
    index options, it is a trademarked ticker symbol for the Chicago Board Options Exchange
    Market Volatility Index, and it represents one measure of the market′s expectation of
    stock market volatility over the next 30 day period. This thesis investigates the volatility
    clustering phenomenon and compares the tting performance of several GARCH-typed
    models. In addition, because there is a negative relationship between VIX index and S&P
    500 index, hedging performances for S&P 500 index futures using VIX options and S&P
    500 options are also compared. It is interesting to nd that, to hedge the downward risk
    of S&P 500 index future using VIX call options outperforms than using S&P 500 option.
    显示于类别:[統計研究所] 博碩士論文

    文件中的档案:

    档案 描述 大小格式浏览次数
    index.html0KbHTML482检视/开启


    在NCUIR中所有的数据项都受到原著作权保护.

    社群 sharing

    ::: Copyright National Central University. | 國立中央大學圖書館版權所有 | 收藏本站 | 設為首頁 | 最佳瀏覽畫面: 1024*768 | 建站日期:8-24-2009 :::
    DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈  - 隱私權政策聲明