賽局與財務系統風險：變異群組系統;Mean Field Games and Systemic Risk: Heterogeneous Grouping System

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题名:	賽局與財務系統風險：變異群組系統;Mean Field Games and Systemic Risk: Heterogeneous Grouping System
作者:	孫立憲
贡献者:	統計研究所
关键词:	統計學
日期:	2016-03-29
上传时间:	2016-03-30 12:34:39 (UTC+8)
出版者:	科技部
摘要:	在經歷了最近的一次金融海嘯後，財務金融系統中的系統風險成為一種顯學。主要的原因是因為這一次的海嘯造成了全球金融系統的重大損失，不管在政府，學術，以及銀行業界，大家都想一起致力於找出金融海嘯的原因。而系統風險，就是其中一個造成金融海嘯的可能原因。以至於各方面專家學者致力找出方向來描述系統風險。在之前的論文中，我們從數學的角度出發，提供了一個可以描述銀行借貸的系統。也由於模型的對稱性，我們可以應用大離差法則估計大規模銀行破產的機率，也就是我們所定義的系統風險。更進一步低，我們假設銀行可以藉由最小化自;After the financial crisis of 2007 to 2009, one of possible reason, systemic risk in the financial market, is becoming a crucial research topic. This is due to the enormous cost of a financial system crisis, as well as inability of financial organizations;研究期間：10408~10507
關聯:	財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心
显示于类别:	[統計研究所] 研究計畫

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