長記憶時間數列資料其長記憶參數具多重轉折點之貝氏分析

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題名:	長記憶時間數列資料其長記憶參數具多重轉折點之貝氏分析
作者:	詹雅惠;Yi-Huan Zhan
貢獻者:	統計研究所
關鍵詞:	多重轉折點;長記憶參數;可逆跳躍式馬可夫鏈蒙地卡羅
日期:	2000-06-22
上傳時間:	2009-09-22 10:57:27 (UTC+8)
出版者:	國立中央大學圖書館
摘要:	本篇論文主要是將高銘宏(民 88) 的碩士論文作推廣, 加入季節性的因素, 將 ARFIMA-ARCH-normal 分配推廣到ARFIMA-GARCH-t 分配, 同樣以貝氏的方法探討長記憶時間數列資料其長記憶參數具有多重轉折點的問題。並利用 Green(1995) 提出的可逆跳躍式馬可夫鏈蒙地卡羅法, 解決在參數維度不同之子空間跳躍的問題。我們同時分析模擬資料及北半球每月平均氣溫等實際資料。結果顯示, 絕大部分的資料中, 長記憶參數具有轉折點且可由預測結果得知長記憶參數具有轉折點的模型, 而此模型提供了較好的預測能力。 none
顯示於類別:	[統計研究所] 博碩士論文

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