共整合檢定與模型之建立

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題名:	共整合檢定與模型之建立
作者:	陳政國;Zhen-Guo Cheng
貢獻者:	統計研究所
關鍵詞:	共整合;殘差單根檢定
日期:	2001-06-18
上傳時間:	2009-09-22 10:57:52 (UTC+8)
出版者:	國立中央大學圖書館
摘要:	本文主要目的是針對一般經濟資料可能存在的共整合 (cointegration) 現象, 建立 Phillips (1991) 所提之菲力普三角表示式 (Phillips' Triangular Representation)。所採用的方法是以簡單逐步迴歸的方式, 利用 Phillips 與 Ouliaris (1990) 提出之殘差單根檢定法 (residual based unit root test), 檢定迴歸殘差 (residual) 是否平穩 (stationary), 藉以尋找可能存在的共整合迴歸關係式。執行步驟最終可以決定共整合秩 (cointegrating rank), 同時建立共整合資料模型。殘差單根檢定統計量在大樣本下的極限分佈亦將推導之。利用模擬的方式, 本文驗證了檢定統計量極限分配在小樣本下的可用性, 以及本文建議之方法對於共整合秩之決定與共整合模型之建立之可行性。
顯示於類別:	[統計研究所] 博碩士論文

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