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    題名: 利用高斯數值方法估計美式賣權價格
    作者: 白勝全;Sheng-Chiuam Bai
    貢獻者: 統計研究所
    關鍵詞: 美式選擇權訂價;高斯數值方法
    日期: 2005-06-02
    上傳時間: 2009-09-22 11:00:59 (UTC+8)
    出版者: 國立中央大學圖書館
    摘要: 近年來由於財務商品不斷推陳出新, 因此要如何定價商品變成 愈來愈重要的問題, 本文針對選擇權來做探討如何定價的問題。而 許多定價選擇權之問題都需要運用到積分來計算選擇權價格。有許 多有效的數值分析方法(numerical integration method)可以來估 計積分, 在本文中我們主張用高斯數值方法(Gaussian quadrature formula) 估計積分。 由於歐式選擇權及美式買權均可利用公式計算出其價格,而美 式賣權有提前履約的問題,因此價格較難計算。本文用高斯數值方 法來探討美式賣權之價格。
    顯示於類別:[統計研究所] 博碩士論文

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