利用高斯數值方法估計美式賣權價格

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Title:	利用高斯數值方法估計美式賣權價格
Authors:	白勝全;Sheng-Chiuam Bai
Contributors:	統計研究所
Keywords:	美式選擇權訂價;高斯數值方法
Date:	2005-06-02
Issue Date:	2009-09-22 11:00:59 (UTC+8)
Publisher:	國立中央大學圖書館
Abstract:	近年來由於財務商品不斷推陳出新, 因此要如何定價商品變成愈來愈重要的問題, 本文針對選擇權來做探討如何定價的問題。而許多定價選擇權之問題都需要運用到積分來計算選擇權價格。有許多有效的數值分析方法(numerical integration method)可以來估計積分, 在本文中我們主張用高斯數值方法(Gaussian quadrature formula) 估計積分。由於歐式選擇權及美式買權均可利用公式計算出其價格,而美式賣權有提前履約的問題，因此價格較難計算。本文用高斯數值方法來探討美式賣權之價格。
Appears in Collections:	[Graduate Institute of Statistics] Electronic Thesis & Dissertation

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