English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 64745/64745 (100%)
造訪人次 : 20413762      線上人數 : 332
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
  • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
  • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
  • 進階搜尋


    請使用永久網址來引用或連結此文件: http://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/7735


    題名: 結合買權改進IGARCH模型之參數估計;Combined Option to Improve the Parameter Estimation of IGARCH
    作者: 呂宗翰;Chung-han Lu
    貢獻者: 統計研究所
    關鍵詞: 資產報酬;股價;波動永久性;IGARCH模型;買權;return;Stock price;option;volatility persistence;IGARCH model
    日期: 2009-06-01
    上傳時間: 2009-09-22 11:03:31 (UTC+8)
    出版者: 國立中央大學圖書館
    摘要: 在財務時間數列資料分析中,許多模式例如ARIMA模式、GARCH模式以及Bollerslev(1986)提出之IGARCH模式等都是常用的模型。 在實際應用上,這些模式都有一些未知參數需要估計。本文將使用迪士尼公司的資料,針對IGARCH模式,嘗試運用市場上股票以及買權所提供的資訊,找出可以更快速且準確估計出參數的方法。 單純使用股價或者買權資訊並不能使結果變好。最後我們發現,結合買權及股價資訊後,確實可以將參數估計的更為準確。 In the financial time series data analysis, many models such as the ARIMA models, the GARCH model and Bollerslev (1986) who proposed IGARCH model, etc. are commonly used. In practice, there are a number of unknown parameters needed to be estimated. This article will use the information on the Walt Disney Company, for IGARCH mode, try to use the stock as well as the option price information provided to find out more quickly and accurate method to estimate parameters. Use only the stock or option information can not get better results. Finally, we found the combination of stock and option price information, can indeed be more accurate parameter estimation.
    顯示於類別:[統計研究所] 博碩士論文

    文件中的檔案:

    檔案 大小格式瀏覽次數
    0KbUnknown741檢視/開啟


    在NCUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.

    社群 sharing

    ::: Copyright National Central University. | 國立中央大學圖書館版權所有 | 收藏本站 | 設為首頁 | 最佳瀏覽畫面: 1024*768 | 建站日期:8-24-2009 :::
    DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋  - 隱私權政策聲明