狀態轉換跳躍模型下的時間變動溢酬研究;A Study on Time Varying Risk Premia under the Regime-Switching Jump Model

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Title:	狀態轉換跳躍模型下的時間變動溢酬研究;A Study on Time Varying Risk Premia under the Regime-Switching Jump Model
Authors:	陳亭甫
Contributors:	國立中央大學數學系
Keywords:	狀態轉換;跳躍擴散;參數估計;風險溢酬;Regime-Switching;Jump-Diffusion;Parameter Estimation;Risk Premium
Date:	2024-09-27
Issue Date:	2024-09-30 17:57:44 (UTC+8)
Publisher:	國家科學及技術委員會(本會)
Abstract:	本研究計畫以狀態轉換跳躍模型來建構金融資產的價格動態過程，並發展對應的模型估計方法來估計模型參數，同時利用市場的價格進行模型校準，取得隨著時間變動的風險溢酬過程，最後再分析風險溢酬背後所隱含的市場資訊與對未來價格走勢的預測能力。
Relation:	財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心
Appears in Collections:	[Department of Mathematics] Research Project

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