交易程式最佳化的多維度分析平台之設計與建置

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姓名

李佳威(Chia-wei Lee) 查詢紙本館藏

畢業系所

資訊管理學系

論文名稱

交易程式最佳化的多維度分析平台之設計與建置
(The Design and Implementation for the Multi-dimensional Data Analysis Platform for the Optimization of Program Trading)

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摘要(中)

技術分析在期貨與股票交易市場中，大量地被運用。其中交易程式在近年大幅地被運用，因人為分析的市場交易，常會被心理因素影響，而錯過最佳的買賣時機，因此，程式交易在近年來被大幅地運用。過去程式交易績效的穩定性分析，都是透過觀察交易平台所產生的參數最佳化圖表，來進行人工分析、比對，但其過程繁雜，且在高維度時難以比較。因此，本研究透過多維度資料分析的方法，發展出一套程式交易的參數最佳化績效高原自動尋找平台，希望藉此協助使用者透過本研究，自動化地找到參數最佳化績效高原。同時，本研究也利用維度堆疊的方法，提供一套便捷的多維度參數最佳化績效高原視覺化驗證工具。
本研究也將使用實際的程式交易策略最佳化資料，以及可推展至多維度的數學模型來生成樣本資料，驗證本系統的正確性。
本研究期望透過傳統分析程式交易穩定性的方法加以改良，發展出一套自動化的交易程式最佳化的多維度分析平台，供投資大眾使用。

摘要(英)

Technical analysis is widely used in the futures and stock markets. Program trading is used substantially in recent years, because artificial analysis of market transactions, often influenced by psychological factors, and miss the best time to sell, therefore, program trading has been heavily used in the recent years. Stability analysis of program trading performance in the past, it is done by observing the parameter optimization charts from the trading platform, in order to analysis, and alignment. But the process is complicated, and difficult to compare when facing higher dimension. Therefore, this study developed a parameter optimizing performance plateau automatically finding platform for program trading parameter optimization through multi-dimensional data analysis methods, hoping to help users find parameter optimizing performance plateau automatically through this study. Meanwhile, this study also uses the dimensional stacking method, to provide a convenient set of multi-dimensional parametric performance plateau visual verification tool.
This study will use the actual program trading strategies optimizing data, and a mathematical model which can be extended up to multi-dimensions to generate sample data, to verify the correctness of the proposed system.
This study aims to develop an automated multi-dimensional analysis platform of program trading optimization, through the improvement of the traditional program trading stability analysis methods, for the investing public.

關鍵字(中)

★ 程式交易
★ 交易策略最佳化
★ 多維度資料分析
★ 系統整合

關鍵字(英)

★ Program Trading
★ Trading strategies optimization
★ Multi-dimensional data analysis
★ System Integration

論文目次

摘要 i
Abstract ii
目錄 iv
圖目錄 vi
表目錄 viii
第一章　緒論 1
1-1 研究背景 1
1-2 研究動機 2
1-3 研究問題 3
1-4 研究目的 3
第二章　文獻探討 4
2-1 技術分析 4
2-2 程式交易 5
2-3 交易策略評估與最佳化 6
2-4 區域增長演算法 7
2-5 高維度資料視覺化方法 8
2-6 驗證區域增長演算法 9
第三章　研究方法 10
3-1 研究流程 10
3-2 設計多參數最佳化績效高原自動尋找系統 11
3-3 設計多參數最佳化績效高原視覺化呈現系統 12
3-4 驗證多參數最佳化績效高原自動尋找系統 13
第四章　系統設計 14
4-1 系統架構 14
4-2 系統功能 16
4-3 系統流程 20
第五章　實驗及結果 22
5-1 實驗設計 22
5-2 以程式交易策略最佳化資料驗證 22
5-2-1 KD當沖策略 22
5-2-2 RSI 相對強弱指標 25
5-2-2 一目均衡圖與KD指標 29
5-3 以多變量常態分布資料驗證 32
5-3-1 單峰的績效高原模擬 32
5-3-2 包含低績效值的績效高原模擬 35
5-3-3 包含兩個低績效值的績效高原模擬 39
5-3-4 雙峰的績效高原模擬 42
第六章　結論及未來展望 45
6-1 結論 45
6-2 未來展望 45
參考文獻 47
英文文獻 47
中文文獻 48
網路文獻 49
附件一系統類別及虛擬碼 1

參考文獻

英文文獻
(1) Murray A. Ruggiero (1997).Cybernetic Trading Strategies: Developing a Profitable Trading System with State-of-the-Art Technologies, Wiley.
(2) A.J. Frost (2003).Elliott Wave Principle: Key To Market Behavior, New Classics Library; 10th edition.
(3) Rolf Adams and Leanne Bischof (1994).Seeded Region Growing. IEEE TRANSACTIONS ON PATfERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE, VOL. 16, NO. 6, JUNE 1994
(4) Mendoza et al. (2009). Self-Assessed Contrast-Maximizing Adaptive Region Growing, Universidad de Sevilla.
(5) Rencher, A.C. (1995). Methods of Multivariate Analysis. New York: Wiley.
(6) M. Ankerst, 2001, “Visual Data Mining”, Ludwig Maximilians Universität, München.
(7) D. A. Keim and H. P. Kriegel, 1996, “Visualization Techniques for Mining Large Databases, A Comparison”, Transactions on Knowledge and Data Engineering, Special Issue on Data Mining.
(8) D. A. Keim, 2002, “Technique Report of Data Mining”. Information for Site Planning.
(9) B. Shneiderman, 1992, “Tree Visualization with Treemaps: A 2D Space-Filling Approach”, ACM Transactions on Graphics.
中文文獻
(1) Robert Pardo，2010，交易策略評估與最佳化，寰宇程式交易。
(2) 賴宣名，2013，「包寧傑帶狀搭配均線與KD指標之多層次股票篩選模式─以台灣股市為例」，嶺東科技大學高階主管企管碩士在職專班碩士論文。
(3) 張林忠，2012，分析師關鍵報告—期貨交易篇，寰宇期貨。
(4) 陳立偉，2011，MultiCharts快易通，寰宇程式交易。
(5) 姜林杰祐，2007，程式交易系統設計與建構，新陸書局股份有限公司。
(6) 許雅琳，2007，「區間漲跌幅投資策略」的探討：以台灣股市為例，國立中央大學企業管理學系碩士論文。
(7) 周志強，2014，「著重於績效比較的交易策略程式管理平台之研究」，國立中央大學資訊管理學系碩士論文。
(8) 陳信伊，2005，「星狀座標之軸排列於群聚視覺化之應用」，國立中央大學資訊工程研究所碩士論文。
網路文獻
(1) javascript-surface-plot, 2015/6/5. 取自：
https://code.google.com/p/javascript-surface-plot/
(2) 3D Surface Plot in D3.js, 2015/6/5. 取自：
http://bl.ocks.org/supereggbert/aff58196188816576af0
(3) 相對強弱指標—MBA智庫百科，2015/06/23。取自：
http://wiki.mbalib.com/zh-tw/相对强弱指标

指導教授

許智誠(Chih-cheng Hsu)

審核日期

2015-7-24

推文