利用移動窗格法驗證程式交易策略樣本內外穩健性的自動化平台設計研究

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姓名

許嘉恩(Chia-En Hsu) 查詢紙本館藏

畢業系所

資訊管理學系

論文名稱

利用移動窗格法驗證程式交易策略樣本內外穩健性的自動化平台設計研究
(The Design and Implementation of an Automated Platform to Verify Trading Programs’ In-Sample Out-of-Sample Robustness Using Walk-Forward Analysis)

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摘要(中)

近年來於股市、期貨投資領域中，運用程式交易自動下單越來越為常見。然而當程式交易策略在進行回測時，難免因過度參考已發生之歷史資料，而常有過度最佳化之疑慮。在交易策略相關研究議題裡，對於策略實際的有效性、穩定性分析也並沒有完整的驗證方式與流程，大多是對不同策略、不同參數因子、不同標的等方面進行比較，然而這樣較片面的分析方式對於交易策略於實務上的幫助並不大。實際上要判別策略是否長期有效且穩定，必須透過移動窗格法，對樣本內、樣本外的區間不斷進行時間推移與績效評估，來避免一般回測下因使用未知資料，而產生的過度最佳化問題。
而本研究為解決上述問題，設計出一套完整的策略驗證流程，並依據此流程設計與實作一平台。能通用於常見程式交易平台（e.g. Multicharts、Amibroker），自動化幫助投資者驗證策略之有效性與穩定性，並找出穩定的參數因子與該商品於該策略適合之窗期大小，供投資者作為實際下單交易前的參考依據。

摘要(英)

In recent years, in the field of stock market and futures investment, it is more common to use program trading to place orders automatically. However, it is difficult to avoid curve-fitting when the program trading strategy is conducting back-testing owing to over using historical data.
In past research topics related to trading strategies, there is no complete verification process for the effectiveness and stability of trading strategies. In most of the related research, only discusses and focuses on the changes of the trading strategy parameters, the comparison of different trading strategies, the selection of different symbol, and so on. However, these analysis methods do not help the actual transaction. In fact, we must to use walk forward analysis to continuously evaluate strategic performance within the every period of window to avoid the problem of over optimize.
In order to solve the above problems, this research designs a complete strategy verification process and implements a platform based on this process. This platform can be used with common program trading platforms (e.g. Multicharts, Amibroker) to automate verification the effectiveness and stability of the strategy, and help investors find the suitable parameters before the actual order transaction.

關鍵字(中)

★ 程式交易
★ 技術面分析
★ 移動窗格法
★ 交易策略評估
★ 自動化分析

關鍵字(英)

★ Program Trading
★ Technical Analysis
★ Walk Forward Analysis
★ Trading Strategy Evaluation
★ Automated analysis

論文目次

目錄
摘要 i
Abstract ii
誌謝辭 iii
目錄 iv
圖目錄 vi
表目錄 viii
第一章　緒論 1
1.1 研究背景 1
1.1.1 一般最佳化與Curve-fitting 1
1.1.2 樣本內樣本外分析與移動窗格法 3
1.2 研究動機 4
1.2.1 一般的移動窗格法檢驗流程 4
1.2.2 一般的移動窗格法的盲點 7
1.3 研究目的 9
1.4 研究流程 11
第二章　文獻探討 12
2.1 程式交易 vs.人為交易 12
2.2 交易策略研發程序 13
2.3 Curve fitting檢驗 15
2.4 策略穩健性之評估方式 16
2.5 參數孤島與參數高原 17
第三章　系統設計與實作 19
3.1系統流程 19
3.1.1 程式交易策略回測子系統 19
3.1.2 穩健性評估分析子系統 23
3.1.3 績效報表呈現平台 30
3.2 系統邏輯模組 30
第四章　系統驗證與結果 31
4.1系統流程與驗證流程 31

4.2 系統驗證方法 31
4.2.1 建立策略程式、必要參數與標準門檻參數 32
4.2.2 回測該策略所有參數組合之每日盈虧績效檔案 35
4.2.3計算所有參數組合於各期移動窗格下的績效結果 36
4.2.4執行穩健性分析與評估 38
4.2.5評估此策略是否具穩健性與有效性 43
4.2.6績效報表呈現於平台 45
4.2.7系統程式 47
4.3系統實證與討論 50
4.3.1 建立策略程式、必要參數與標準門檻參數 50
4.3.2 回測該策略所有參數組合之每日盈虧績效檔案 53
4.3.3 計算所有參數組合於各期移動窗格下的績效結果 54
4.3.4 執行穩健性分析與評估 55
4.3.5 評估此策略是否具穩健性與有效性 56
4.3.6 績效報表呈現於平台 67
4.3.7 與一般移動窗格分析結果比較 68
第五章　結論 71
5.1 結論 71
5.2 研究限制 71
5.3 未來建議 72
參考文獻 73

參考文獻

參考文獻
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指導教授

許智誠(Chih-Cheng Hsu)

審核日期

2018-6-25

推文