擴散過程中的二次變分估計量：效能分析與其在財務計量上的應用; Quadratic Variation Estimators for Diffusion Models: Performance Evaluation and its Application in Financial Econometrics

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Title:	擴散過程中的二次變分估計量：效能分析與其在財務計量上的應用;Quadratic Variation Estimators for Diffusion Models: Performance Evaluation and its Application in Financial Econometrics
Authors:	繆維正
Contributors:	統計研究所
Keywords:	擴散模型;隨機微分方程式;二次變分;高頻率資料;漸進常態;數學類
Date:	2005-07-01
Issue Date:	2010-11-30 16:43:58 (UTC+8)
Publisher:	行政院國家科學委員會
Abstract:	在這個研究計畫裡面，我們將研究二次變分估計量和它在財務計量上的應用。我們將探討這個估計量的漸進特性，並且與最大概似估計量做比較。我們也將把這個方法用在其他經濟上會考慮的模型上，譬如Levy Process, affine regime-switching models, continuous time regime switching models。我們會用模擬與實際資料來驗證這個方法的有效性。研究期間：9309 ~ 9407
Relation:	財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心
Appears in Collections:	[統計研究所] 研究計畫

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