資產配置方法的比較與其在亞洲市場的實證研究; Comparison of Methods for Dynamic Asset Allocation and Their Empirical Analysis for Asian Markets

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題名:	資產配置方法的比較與其在亞洲市場的實證研究;Comparison of Methods for Dynamic Asset Allocation and Their Empirical Analysis for Asian Markets
作者:	繆維正
貢獻者:	統計研究所
關鍵詞:	數學類
日期:	2007-07-01
上傳時間:	2010-12-21 17:22:54 (UTC+8)
出版者:	行政院國家科學委員會
摘要:	我們將從精確度與計算量的觀點來比較數種計算最佳投資組合的數值方法。此外，我們也將考慮在市場流動性不完全時，也就是說，買賣價差或交易成本存在，或是某些資產在一定時間內能交易的量有限時，最佳投資組合策略的調整方式--我們將推導出一個調整的最佳策略。我們將對亞洲的一些市場做實證研究。研究期間：9508 ~ 9607
關聯:	財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心
顯示於類別:	[統計研究所] 研究計畫

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