對偶市場的電力價格模型

以作者查詢圖書館館藏

、以作者查詢臺灣博碩士

、以作者查詢全國書目

、勘誤回報

、線上人數：141

、訪客IP：18.224.33.107

姓名

曾柏霖(Po-Lin Tseng) 查詢紙本館藏

畢業系所

統計研究所

論文名稱

對偶市場的電力價格模型
(Dual Market Model for Electricity)

相關論文

★ SABR模型下使用遠期及選擇權資料的參數估計	★ 台灣指數上的股價報酬預測性
★ 台灣股票在alpha-TEV frontier上的投資組合探討與推廣	★ On Jump Risk of Liquidation in Limit Order Book
★ 結構型商品之創新、評價與分析	★ 具有厚尾殘差下有效地可預測性檢定
★ A Dynamic Rebalancing Strategy for Portfolio Allocation	★ A Multivariate Markov Switching Model for Portfolio Optimization
★ 漸進最佳變點偵測在金融科技網路安全之分析	★ Reducing forecasting error under hidden markov model by recurrent neural networks
★ Empirical Evidences for Correlated Defaults	★ 金融市場結構轉換次數的偵測
★ 重點重覆抽樣下拔靴法估計風險值-以台泥華碩股票為例	★ 在DVEC-GARCH模型下風險值的計算與實證研究
★ 資產不對稱性波動參數的誤差估計與探討	★ 公司營運狀況與員工股票選擇權之關係

檔案

[Endnote RIS 格式]

[Bibtex 格式]

[相關文章]

[文章引用]

[完整記錄]

[館藏目錄]

[檢視]

[下載]

本電子論文使用權限為同意立即開放。
已達開放權限電子全文僅授權使用者為學術研究之目的，進行個人非營利性質之檢索、閱讀、列印。
請遵守中華民國著作權法之相關規定，切勿任意重製、散佈、改作、轉貼、播送，以免觸法。

摘要(中)

本文從電力供需的觀點出發，藉由參閱前人針對電力供需所建立之電力價格模型，並經由分析美國PJM電力市場其兩子市場各自不同的交易型態:買賣隔天電力的前一日市場以及買賣當天電力的即時市場。我們認為前一日市場當天的電價理應取決於當天所預期的隔天電力供需量;而即時市場當天的電價則取決於當天實際電力供需量是否滿足前一天預期當天的電量，亦即在當天是否有缺額供給亦或是超額需求的狀況產生。故本文將以預期供需的手法，加以改進上述前人所建立之模型，進而對此兩子市場提出新的電力價格模型。此外，經由分析此兩子市場的實際電力價格資料發現其兩方的電力價格趨勢相當穩和並且具有正的線性相關。藉此，本文又對此現象建立了以前一日市場電力價格預測即時市場電力價格的迴歸模型。此後，本文將以上所建立之模型以美國PJM電力市場其兩子市場實際電力價格資料進行實例分析，並針對最後能夠有效反應實際電力價格趨勢之模型，在給定信心水準下，去描繪出此些模型的逐點(本文以一天為單位)預測區間，藉此查看此些模型是否具有良好的逐點預測能力。

摘要(英)

This article proposes new models for the electricity price processes in each of the two sub-markets in the PJM electricity market: the day-ahead market that trades the power of the next day, and the real-time market that trades on spot. By analyzing the price movement, we believe that today’’s price of the day-ahead market should dependent on the expected power capacity and demand of tomorrow, and today’’s price of the real-time market should dependent on whether the previous expectation matches the actual supply and demand. The models are further supported by empirical studies, which shows that our model not only fits the real data, but also present good point-wise forecasting ability.

關鍵字(中)

★ 逐點預測能力
★ 即時市場
★ 前一日市場

關鍵字(英)

★ day-ahead market
★ real-time market
★ point-wise forecasting ability

論文目次

摘要.....................................................i
Abstract................................................ii
誌謝...................................................iii
目錄....................................................iv
圖目錄..................................................vi
表目錄................................................viii
第一章緒論..............................................1
1.1 研究背景.............................................1
1.2 研究動機與目的.......................................1
1.3 論文架構.............................................3
第二章電力供需概論暨預備文獻介紹........................4
2.1 電力供需概論.........................................4
2.2 預備文獻介紹.........................................6
第三章研究方法.........................................11
3.1 美國PJM電力市場簡介.................................11
3.2 模型建構............................................15
第四章實例分析.........................................22
4.1 資料介紹............................................22
4.2 參數估計............................................27
4.3 模型預測能力........................................40
第五章結論與未來研究方向...............................47
5.1 結論................................................47
5.2 未來研究方向........................................48
參考文獻................................................50

參考文獻

[1] Barlow, M.T., 2002. A diffusion model for electricity prices. Mathematical Finance 12, 287–298.
[2] Cartea, Á., Figueroa, M.G., Geman, H., 2007. Modelling
Electricity Prices with Forward Looking Capacity Constraints. Working Paper.
[3] Cartea, Á., Villaplana, P., 2008. Spot price modeling and the valuation of electricity forward contracts: The role of demand and capacity. Journal of Banking & Finance.
[4] Montgomery, D.C., Peck, E.A., and Vining, G.G., 2006.
Introduction to Linear Regression Analysis, 4th ed. New York: John Wiley.
[5] Longstaff, F.A., Wang, A.W., 2004. Electricity forward prices: a high-frequency empirical analysis. Journal of Finance LIX, 877–1900.
[6] Pardo, A., Meneu, V., Valor, E., 2002. Temperature and
seasonality influences on Spanish electricity load. Energy Economics 24, 55–70.
[7] 羅有呈，2011。在跳躍擴散模型下觀察電價尖峰現象。國立中央大學統計研究所碩士論文。

指導教授

傅承德(Cheng-Der Fuh)

審核日期

2012-6-19

推文