DC 欄位 值 語言 DC.contributor 統計研究所 zh_TW DC.creator 陳政國 zh_TW DC.creator Zhen-Guo Cheng en_US dc.date.accessioned 2001-6-18T07:39:07Z dc.date.available 2001-6-18T07:39:07Z dc.date.issued 2001 dc.identifier.uri http://ir.lib.ncu.edu.tw:88/thesis/view_etd.asp?URN= 88225001 dc.contributor.department 統計研究所 zh_TW DC.description 國立中央大學 zh_TW DC.description National Central University en_US dc.description.abstract 本文主要目的是針對一般經濟資料可能存在的共整合 (cointegration) 現象, 建立 Phillips (1991) 所提之菲力普三角表示式 (Phillips’’ Triangular Representation)。所採用的方法是以簡單逐步迴歸的方式, 利用 Phillips 與 Ouliaris (1990) 提出之殘差單根檢定法 (residual based unit root test), 檢定迴歸殘差 (residual) 是否平穩 (stationary), 藉以尋找可能存在的共整合迴歸關係式。 執行步驟最終可以決定共整合秩 (cointegrating rank), 同時建立共整合資料模型。 殘差單根檢定統計量在大樣本下的極限分佈亦將推導之。 利用模擬的方式, 本文驗證了檢定統計量極限分配在小樣本下的可用性, 以及本文建議之方法對於共整合秩之決定與共整合模型之建立之可行性。 zh_TW DC.subject 共整合 zh_TW DC.subject 殘差單根檢定 zh_TW DC.title 共整合檢定與模型之建立 zh_TW dc.language.iso zh-TW zh-TW DC.type 博碩士論文 zh_TW DC.type thesis en_US DC.publisher National Central University en_US