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語言 |
| DC.contributor | 企業管理學系 | zh_TW |
| DC.creator | 洪仁輝 | zh_TW |
| DC.creator | Ren-Hwei Hong | en_US |
| dc.date.accessioned | 2002-6-20T07:39:07Z | |
| dc.date.available | 2002-6-20T07:39:07Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.identifier.uri | http://ir.lib.ncu.edu.tw:88/thesis/view_etd.asp?URN=89421054 | |
| dc.contributor.department | 企業管理學系 | zh_TW |
| DC.description | 國立中央大學 | zh_TW |
| DC.description | National Central University | en_US |
| dc.description.abstract | 本研究主要是探討台灣股票市場的短期股價行為，利用台灣證券交易所公告之重大事件，將其適當分類後，作為主要的分析對象。接著定義正、負事件，並且利用事件研究法、迴歸檢定與t檢定來分析各類事件在事件日前後的異常報酬率變化，以檢驗台灣股票市場短期的價格行為是否符合過度反應假說、不確定資訊假說或追漲殺跌假說的預期。最後，更進一步觀察樣本組合的風險變化。研究結果發現：
(1)台灣的股票市場可能存在著重大事件事先走漏消息，或者是投資人已事先預期某些重大事件將會發生等情形，且財經類重大事件的顯著水準高於股市類之重大事件。
(2)事件研究法分析結果顯示民國68-79年的財經類和股市類重大事件比較傾向支持不確定資訊假說，而民國80-90年的財經類重大事件傾向支持追漲殺跌假說的程度較強，民國80-90年的股市類重大事件則比較支持不確定資訊假說之預期。
(3)控制公司規模後之迴歸分析結果顯示民國68-79年漲跌一日之財經類和股市類都傾向支持追漲殺跌假說之預期；民國80-90年漲跌一日事後期為20天之股市類傾向支持不確定資訊假說之預期。
(4)在漲跌停一日的情況下，事前期的平均風險係數大於事前估計期的平均風險係數；事後期的平均風險係數大於事前期的平均風險係數。 | zh_TW |
| DC.subject | 過度反應假說 | zh_TW |
| DC.subject | 不確定資訊假說 | zh_TW |
| DC.subject | 追漲殺跌假說 | zh_TW |
| DC.title | 臺灣地區上市公司短期股價行為之研究--將臺灣證券交易所公佈事件作分類 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh-TW | zh-TW |
| DC.type | 博碩士論文 | zh_TW |
| DC.type | thesis | en_US |
| DC.publisher | National Central University | en_US |