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值 |
語言 |
| DC.contributor | 統計研究所 | zh_TW |
| DC.creator | 黃致翔 | zh_TW |
| DC.creator | Chih-Hsiang Huang | en_US |
| dc.date.accessioned | 2004-6-17T07:39:07Z | |
| dc.date.available | 2004-6-17T07:39:07Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier.uri | http://ir.lib.ncu.edu.tw:88/thesis/view_etd.asp?URN=91225012 | |
| dc.contributor.department | 統計研究所 | zh_TW |
| DC.description | 國立中央大學 | zh_TW |
| DC.description | National Central University | en_US |
| dc.description.abstract | 摘 要
過去應用Markowitz的投資組合模型之相關研究，通常是根據過去的歷史資料分析投資工具的期望報酬與標準差，而計算出效率前緣之投資組合。但事實上，過去的金融與經濟環境不一定能持續到未來，所以最佳資產配置的選擇雖可參考過去的經驗，但仍應對未來金融資產的報酬率、標準差、共變異數做預測，並進行調整以降低資產配置決策錯誤的可能性。本文利用時間序列的AR模型、ARIMA模型、ARCH模型分別對各個股票未來的報酬率、共變異數、變異數先行預測，再利用每一週的預測結果計算最佳資產配置。除此之外，也用常態分配模型和混合常態分配模型對過去的歷史資料作配適，得到了新的模型。實證結果顯示，在沒有賣空機制和有賣空機制下，用時間序列配置的模型明顯優於傳統MV模型和用常態分配模型和混合常態分配模型所建立的資產配置。 | zh_TW |
| DC.subject | 資產配置 | zh_TW |
| DC.subject | 時間序列模型 | zh_TW |
| DC.subject | 混合常態分配模型 | zh_TW |
| DC.subject | Markowitz | en_US |
| DC.subject | ARMA | en_US |
| DC.subject | EM-algorithm | en_US |
| DC.subject | ARCH | en_US |
| DC.title | 最佳投資組合研究-以台股為例 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh-TW | zh-TW |
| DC.type | 博碩士論文 | zh_TW |
| DC.type | thesis | en_US |
| DC.publisher | National Central University | en_US |