博碩士論文 105458007 詳細資訊




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姓名 王克修(Ko-Hsiu Wang)  查詢紙本館藏   畢業系所 財務金融學系在職專班
論文名稱 台股漲升趨勢起始判定之實證分析
(The Empirical analysis of Identifying the Starting point of the Rising Trend of Taiwan′s stock)
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摘要(中) 本研究主要目的是在驗證是否可以利用道氏理論與移動平均線等技術分析方法,找出台股漲升趨勢開始的買進時點。研究樣本為台灣交易所的中型100指數成分股,研究期間為 2006 年1月1日~ 2016 年12月31日。研究結果顯示透過移動平均線篩選出來的交易時點,其投資報酬率略高於所有買進持有的平均報酬率,並且從累積超額報酬趨勢圖發現,本研究之判定方法是可以篩選出由空轉多的股價反轉型態。
摘要(英) The main purpose of this study is to verify whether it is possible to use technical analysis methods such as Dow Theory and moving averages to find out the buying point at which Taiwan stocks start to rise. The study sample is the Taiwan Mid-Cap 100 Index constituent stock of Taiwan Exchange. The study period is from January 1, 2006 to December 31, 2016. The results of the study show that the return on investment of the trading time points filtered out through the moving average is slightly higher than the average return on all holdings. And from the cumulative excess returns trend chart, we find that the method of determination in this study can identify reversal patterns of downward trend of stocks.
關鍵字(中) ★ 技術分析
★ 移動平均線轉折點
關鍵字(英)
論文目次 中文提要 i
英文提要 ii
誌謝 iii
目錄 iv
表圖目錄 v
圖目錄 v
第一章 緒論
第一節 研究背景與動機……………………………………... 1
第二節 研究目的……………………………………………... 3
第三節 研究架構……………………………………………... 4
第二章 股票交易相關理論與文獻回顧
第一節 效率市場假說………………………………………... 5
第二節 技術分析多空理論…………………………………... 8
第三節 簡單移動平均線特性與交易理論…………………... 11
第三章 資料驗證說明及研究方法
第一節 研究資料來源………………………………………... 15
第二節 實證方法與研究流程………………………………... 16
第三節 事件研究法…………………………………………... 24
第四章 實證分析及結果
第一節 敘述統計及分析……………………………………... 25
第二節 累計異常報酬分析…………………………………... 37
第五章 結論及建議
第一節 研究結論……………………………………………... 40
第二節 研究建議……………………………………………... 41
參考文獻 ………………………………………………………....... 42
附錄一 …………………………………………………………... 43
參考文獻 一、中文部分
﹝1﹞ 潘靜宜,「以技術分析W底型態建構台指期交易策略之實證研究」,朝陽科技大學,碩士論文,民國100年
﹝2﹞ 張思源,「技術分析在多空市場之有效性的探討及優化指標的選擇」,國立中正大學,碩士論文,民國101年
﹝3﹞ 黃怡芬,「道式理論、濾嘴法則與買入持有策略在台灣股市投資績效之比較」,國立成功大學,碩士論文,民國95年
﹝4﹞ 李厚璋,「波浪理論與移動平均線對台灣股票市場的投資檢測」,逢甲大學,碩士論文,民國103年。
﹝5﹞ 邱科毓,「中山財管_均線分析投資績效探討:以臺灣50指數成份股為例」,東海大學,碩士論文,民國103年。
二、英文部分
﹝1﹞ Eugene F. Fama,“Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work”, The Journal of Finance, Vol.25,No.2, pp.383-417, American Finance Association, May 1970.
﹝2﹞ Robert Rhea, The Dow Theory, 1932.
﹝3﹞ Brown, S.J., William A. Goetzmann, and Alok Kumar, ”The Dow Theory: William Peter Hamilton’s Track Record Reconsidered,” The Journal of Finance, pp.1311-1333. August 1998.
﹝4﹞ Joseph E .Granville, Strategy of Daily Stock Market Timing for Maximum Profit, Prentice Hall, 1960.
﹝5﹞ Ya-Lun Chou, Statistical Analysis: With Business & Economic Applications, Continuum International Publishing Group Ltd, 1975.
指導教授 葉錦徽(Jin-Huei Yeh) 審核日期 2018-7-27
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