房貸逾放風險的影響因子探討-以F銀行為例

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姓名

沈育葦(Yu-Wei Shen) 查詢紙本館藏

畢業系所

財務金融學系

論文名稱

房貸逾放風險的影響因子探討-以F銀行為例
(The determinants of non-performing mortgage loans: The case of F Bank)

相關論文

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摘要(中)

本研究分析房貸預期放款的決定因素，以國內F銀行林口分行之304筆房貸資料為樣本，承貸時間由2016年至2019年，採用Logit與Probit模型將影響因子分成三大類進行探討，分別為客戶基本特徵、銀行關係以及擔保品狀況，研究發現基本特徵當中的工作年資對逾期放款有顯著負相關，銀行關係中的信用卡使用張數對逾期放款有顯著負相關。此外，本研究發現F銀行的內部信用模型對逾期放款有顯著正相關，表示F銀行在房貸審核上，已有相當好的預警模式，若能在內部信用模型將工作年資以及信用卡使用張數納入考量，可進一步提升授信品質與降低逾期放款之風險。

摘要(英)

This research investigated deciding factors of mortgage loan default by analyzing the mortgage client data of Linkou branch at domestic F bank from year 2016-2019 with 304 records in total. The Logit & Probit model was employed to discuss three main variables of mortgage loan default: characteristics of mortgage loan clients, relationship between mortgage loan clients and the bank and real property collateral status. The results showed that the tenure in characteristics of mortgage loan clients significantly negative correlated with mortgage loan default. Moreover, the internal credit rating model of F bank has significant signal to mortgage default, which showed that F bank has a relatively good forecasting model. If factors such as tenure and the number of credit cards used can be added to the internal credit rating model, it can improve the loan quality and reduce the risk of default.

關鍵字(中)

★ 房貸客戶
★ 逾期放款
★ Logit&Probit模型

關鍵字(英)

★ mortgage loan client
★ default
★ Logit & Probit model

論文目次

中文摘要 ……………………………………………………………………… i
Abstract ……………………………………………………………………… ii
誌謝 ……………………………………………………………………… iii
目錄 ……………………………………………………………………… iv
表目錄 ……………………………………………………………………… v
第一章緒論………………………………………………………………… 1
第一節研究動機與背景……………………………………………………1
第二節研究目的…………………………………………………………… 2
第三節研究對象與範圍……………………………………………………2
第二章逾期放款定義及國內外文獻回顧………………………………… 4
第一節逾期風險定義………………………………………………………4
第二節銀行授信評估原則…………………………………………………5
第三節國內外文獻回顧及資料整理與假說建立……………………… 8
第三章研究方法及樣本資料來源………………………………………… 10
第一節研究方法…………………………………………………………… 10
第二節樣本資料來源敘述……………………………………10
第三節變數因子定義說明…………………………………………… 11
第四章實證結果與分析…………………………………………………… 16
第一節敘述統計…………………………………………………………… 16
第二節相關係數…………………………………………………………… 16
第三節單因子變數分析………………………………………………… 18
第四節 Logit與Probit模型結果…………………………… 25
第五節顯著因子的統整與分析………………………………… 28
第五章結論與建議………………………………………………………… 30
第一章研究結論…………………………………………………………… 30
第二章研究限制…………………………………………………………… 30
第三章研究建議…………………………………………………………… 30
參考文獻 ……………………………………………………………………… 32
中文文獻 ……………………………………………………………………… 32
英文文獻 ……………………………………………………………………… 32
網際網路 ……………………………………………………………………… 33

參考文獻

一、中文文獻
史榮傑，「房屋貸款違約風險因素之探討以 A 銀行為例」，國立高雄應用科技大學，碩士論文，2013年。
李國昌，「房屋貸款者風險特性與個人星座關係性之研析－以H銀行鶯歌分行房貸業務為例」，國立中央大學，碩士論文，2018年。
李桐豪、呂美慧，「金融機構房貸客戶授信評量模式分析－Logistic 迴歸之應用」，台灣金融財務季刊，第1卷第1期，第1頁–第20頁，2000年。
林思惟，「信用評分與信用風險管理」，金融聯合徵信雙月刊，第6期，2009年。
林嘉聰，「影響房屋貸款違約因素之分析-以國內某商業銀行為例」，國立高雄應用科技大學，碩士論文，2012年。
林勉今，「消費性貸款授信評估之研究-以X銀行為例」，碩士論文，2003年。
侯志明，「房屋貸款違約風險因子之研究」，國立屏東商業技術學院，碩士論文，2014 年。
陳俊宏，「房貸貸款人屬性與授信風險關聯性之研究」，國立東華大學，碩士論文，2009年。
陳麗珍，「不動產抵押貸款授信品質之研究」，朝陽科技大學，碩士論文，2010年。
楊顯爵、林左裕、陳宗豪，「住宅抵押貸款違約之研究—影響因素之顯著性分析」，台灣土地研究，第11卷第2期，第1頁–第36頁，2008年。
蕭詩蓉，「台灣不動產逾期繳款影響因子分析」，國立中央大學，碩士論文，2019年。
二、英文文獻
Deng, Y. H., J. M. Quigley, and R. Van Order, 1996. “Mortgage Default and Low Downpayment Loans: The Costs of Public Subsidy,” Regional Science and Urban Economics 26, 263-285.
Deng, Y. H., J. M. Quigley, and R. Van Order, 2000. “Mortgage Terminations, Heterogeneity and the Exercise of Mortgage Options,” Econometrica 68, 275-307.
Gardner, M. J. and D. L. Mills, 1989. “Evaluating the Likelihood of Default on Delinquency Loans.” Financial Management 18, 55-63.
Kau, J. B. and D. C. Keenan, 1999. “Patterns of Rational Default,” Regional Science and Urban Economics 29, 765-785.
Lawrence, E. C., L. D. Smith, and R. Rhoades, 1992. “An Analysis of Default Risk in Mobile Home Credit,” Journal of Banking and Finance 16, 299-312.
Renaud, B., 2003. “Speculative Behaviour in Immature Real Estate Markets, Lessons of the 1997 Asia Financial Crisis.” Urban Policy and Research 21, 151-173.。
Vandell, K. D., 1978. “Default Risk under Alternative Mortgage Instruments,” Journal of Finance 33, 1279-1296.
Von Furstenberg, G. M., 1969 “Default Risk on FHA-Insured Home Mortgages as a Function of the Terms of Financing: A Quantitative Analysis,” Journal of Finance 24, 459-477.
三、網際網路
經濟日報，「0.21%，房貸逾放比持平」，2019 年 5 月 8 號，取自https://money.udn.com/money/story/5613/3801767。

指導教授

黃泓人何柏欣

審核日期

2020-8-17

推文