| 姓名 |
蕭詩蓉(Shih-Jung Hsiao)
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畢業系所 |
會計研究所企業資源規劃會計碩士在職專班 |
| 論文名稱 |
台灣不動產逾期繳款影響因子分析
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| 摘要(中) |
良好的授信風險控管，一直是銀行內部控管十分重要的一環；早期的不動產貸款銀行只端看擔保品的鑑估價值，甚至主觀地依據過去的實務經驗，無視借款人的信用狀況及償債能力，進行核貸評估，當總體經濟環境不好時或借款人財務發生危機無力償還貸款時，銀行進而將擔保品進行法院拍賣，同時面臨接收呆帳的情形，造成銀行的損失，透過建立一個客觀標準的信用評等、評估財力的機制是相當重要的。
本研究以國內承作最多不動產貸款之專業公營銀行桃園地區某分行為研究對象，取樣2015年及2016年兩年期間，該分行承做所有不動產貸款案件，其中採抽樣方式進行研究分析，針對已撥款不動產貸款戶（含新貸戶及轉貸戶）為主要樣本來源，共抽樣663件，其中正常繳款637件、逾期繳款26件，作為研究對象。利用羅吉斯迴歸模型做為評估模式，透過借款人屬性、擔保品屬性、信用狀況屬性等多方角度進行實證分析。實證結果顯示17項變數中，其中借款人年齡、是否為首次購屋、貸款年限、寬限期、動用信用卡循環等變數因子與不動產逾期放款有著顯著關聯。銀行授信單位透過這些變數的影響程度，更能掌握借款人的風險程度，以利強化銀行內部控制的安全等級、作業流程，有效降低逾期放款的風險發生機率。 |
| 摘要(英) |
良好的授信風險控管，一直是銀行內部控管十分重要的一環；早期的不動產貸款銀行只端看擔保品的鑑估價值，甚至主觀地依據過去的實務經驗，無視借款人的信用狀況及償債能力，進行核貸評估，當總體經濟環境不好時或借款人財務發生危機無力償還貸款時，銀行進而將擔保品進行法院拍賣，同時面臨接收呆帳的情形，造成銀行的損失，透過建立一個客觀標準的信用評等、評估財力的機制是相當重要的。
本研究以國內承作最多不動產貸款之專業公營銀行桃園地區某分行為研究對象，取樣2015年及2016年兩年期間，該分行承做所有不動產貸款案件，其中採抽樣方式進行研究分析，針對已撥款不動產貸款戶（含新貸戶及轉貸戶）為主要樣本來源，共抽樣663件，其中正常繳款637件、逾期繳款26件，作為研究對象。利用羅吉斯迴歸模型做為評估模式，透過借款人屬性、擔保品屬性、信用狀況屬性等多方角度進行實證分析。實證結果顯示17項變數中，其中借款人年齡、是否為首次購屋、貸款年限、寬限期、動用信用卡循環等變數因子與不動產逾期放款有著顯著關聯。銀行授信單位透過這些變數的影響程度，更能掌握借款人的風險程度，以利強化銀行內部控制的安全等級、作業流程，有效降低逾期放款的風險發生機率。 |
| 關鍵字(中) |
★ 不動產貸款
★ 信用評等
★ 逾期放款 |
關鍵字(英) |
★ Real estate loans
★ Credit ratings
★ Overdue loans |
| 論文目次 |
中文摘要..............................................i
英文摘要.............................................ii
誌 謝..............................................iii
目 錄...............................................iv
圖目錄...............................................vi
表目錄..............................................vii
第一章 緒論...........................................1
第一節 研究之背景與動機...........................1
第二節 研究之目的.................................5
第三節 研究之架構與流程...........................6
第四節 研究之對象與範圍...........................7
第二章 授信相關理論及文獻回顧..........................8
第一節 不動產貸款及逾期放款之定義..................8
一、不動產貸款的定義...........................8
二、逾期放款的定義及處理模式....................9
第二節 銀行徵授信信用評估標準.....................11
第三節 國內外文獻回顧及資料彙整...................11
第四節 本章小結..................................15
第三章 研究方法及資料來源............................16
第一節 研究方法..................................16
第二節 樣本資料來源...............................17
第三節 變數因子定義說明...........................17
第四節 變數因子彙整及分析.........................21
第四章 實證結果與分析.................................32
第一節 羅吉斯迴歸分析結果.........................32
第二節 顯著變數因子說明及分析......................33
第五章 結論與建議.....................................36
第一節 研究結論...................................36
第二節 研究限制...................................37
第三節 研究建議...................................37
參考文獻...............................................38 |
| 參考文獻 |
中文部份
〔1〕 王梅雀，「銀行房屋貸款授信風險評估之研究」，國立嘉義大學，碩士論文，2008年。
〔2〕 史榮傑，「房屋貸款違約風險因素之探討-以 A 銀行為例」，國立高雄應用科技大學，碩士論文，2013年。
〔3〕 江國賢，「信用合作社逾期房貸因素之研究」，國立東華大學，碩士論文，2012年。
〔4〕 林宗漢、謝雅惠、張輝鑫、柯俊禎、林左裕，「中小企業貸款違約因素之探討」，東海管理評論，12:1 121-149頁，2011年。
〔5〕 侯志明，「房屋貸款違約風險因子之研究」，國立屏東商業技術學院，碩士論文，2014年。
〔6〕 陳俊宏，「房貸貸款人屬性與授信風險關聯性之研究」，國立東華大學，碩士論文，2009年。
〔7〕 許芳菱，「銀行業房貸授信風險評估因素之探討」，國立臺北大學，碩士論文，2018年。
〔8〕 張雅君，「商業銀行房貸客戶違約因素之探討」，世新大學，碩士論文，2007年。
〔9〕 楊謹鍹，「影響房屋貸款逾期因素之實證分析」，國立臺中科技大學，碩士論文，2013年。
〔10〕 鍾煒豐，「銀行房貸授信發生逾期的影響因素」，國立中央大學，碩士論文，2016年。
英文部份
〔1〕 Liu, D. Y. and Lee, S. P. (1997), “An Analysis of Risk Classifications for Residential Mortgage Loans.” Journal of Property Finance, Vol. 8, No. 3, 207-225.
〔2〕 Steenackers, A. and Goovaer, M.J. (1989), “A Credit Scoring Model for Personal Loans,” Insurance Mathematics Economics, (8), 31-34. |
| 指導教授 |
徐之強
|
審核日期 |
2020-6-15 |
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