博碩士論文 87225001 詳細資訊




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姓名 蔡明欽( Ming-Qian Cai)  查詢紙本館藏   畢業系所 統計研究所
論文名稱 多變量臨界自迴歸模型之檢定
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★ 長記憶時間數列資料其長記憶參數具多重轉折點之貝氏分析★ 共整合檢定與模型之建立
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摘要(中) 所以,非單一線性模型在近年來已經被廣泛的討論.臨界自迴歸模型(threshold autoregression model)用以描述非單一模型的時間數列資料,在非線性的時間序列資料的應用十分廣泛.本文主要依據Chan (1990)單變量臨界自迴歸模型的檢定方法,與Chan (1991)中求取檢定統計量漸近分配之方法,推廣至多變量模型,並驗證近似分配之準確度.
Tsay(1989)及Tsay(1998)對於單變量與多變量臨界自迴歸模型提出一個檢定方法,並且做模擬來檢定其統計量的檢定力近似分配,本文將會在與Tsay相同模擬情況下,檢定Chan之統計量的檢定力,並就兩者之檢定力比較之.
關鍵字(中) ★ 臨界自迴歸 關鍵字(英) ★ threshold
★ change point
論文目次 第一章 緒論 ...............................1
第二章 單變量模型..........................2
2.1 Tsay的檢定方法.......................2
2.2 Chan的檢定方法.......................4
第三章 多變量模型.........................7
3.1 Tsay的檢定方法.......................7
3.2 本文建議之多變量模型檢定法..........10
第四章 模擬結果..........................14
4.1 統計量之近似分配準確度之驗證........14
4.2 檢定力之比較........................15
第五章 結論..............................19
附錄一....................................20
參考文獻..................................23
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指導教授 劉淑鶯 審核日期 2001-6-19
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