以作者查詢圖書館館藏

、以作者查詢臺灣博碩士

、以作者查詢全國書目

、勘誤回報

、線上人數：33

、訪客IP：3.145.163.232

姓名	詹雅惠(Yi-Huan Zhan)  查詢紙本館藏	畢業系所	統計研究所
論文名稱	長記憶時間數列資料其長記憶參數具多重轉折點之貝氏分析
相關論文	★ 共整合檢定與模型之建立 ★ 多變量臨界自迴歸模型之檢定
檔案	[Endnote RIS 格式]    [Bibtex 格式]    [相關文章]   [文章引用]   [完整記錄]   [館藏目錄]   [檢視]  [下載] 本電子論文使用權限為同意立即開放。 已達開放權限電子全文僅授權使用者為學術研究之目的，進行個人非營利性質之檢索、閱讀、列印。 請遵守中華民國著作權法之相關規定，切勿任意重製、散佈、改作、轉貼、播送，以免觸法。
關鍵字(中)	★ 多重轉折點 ★ 長記憶參數 ★ 可逆跳躍式馬可夫鏈蒙地卡羅	關鍵字(英)
論文目次	目錄 表目錄 ii 圖目錄 ii 第一章 緒論 1 第二章 模型 3 第一節 模型介紹 3 第二節 先驗分配及後驗分配 4 第三章 可逆跳躍式馬可夫鏈蒙地卡羅法 8 第一節 移動型態的介紹 8 第二節 近似樣本的生成 11 第四章 預測 13 第五章 資料分析 15 第一節 模擬資料 15 第二節 實際資料 16 第六章 結論 22 附錄一 可逆跳躍式馬可夫鏈蒙地卡羅法 23 附錄二 Griddy Gibbs sampler 演算法 24 參考文獻 25 表 28 圖 31 表目錄 表1 模擬資料各參數之近似條件後驗分配 28 表2 實際資料 k 之近似後驗分配 28 表3 實際資料各參數之近似條件後驗分配 29 表4 後驗預測分配比 30 圖目錄 圖1 模擬資料 31 圖2 模擬資料之自我相關函數 31 圖3 模擬資料之 k 的後驗分配 31 圖4 實際資料走勢圖 32 圖5 實際資料之自我相關函數圖 34
參考文獻	參考文獻 中文部分: 丹尼爾‧尤金(民國 80 年)。 石油世紀(薛絢 譯)。台北市: 時報文化。 (原著出版年: 1990 年) 行政院經濟設計委員會經濟研究處(民國 66 年)。 國際經濟情勢週報, 第 204 期, PP.1-6。 行政院經濟設計委員會經濟研究處(民國 66 年)。 國際經濟情勢週報, 第 208 期, PP.10-11。 吳聰敏、 許嘉棟、 張清溪與劉鶯釧(民國 87 年)。 經濟學。 台北市: 翰蘆圖書出版。 姚清瀛(民國 88 年)。 國際金融參考資料, 第四十四輯, PP.380-384。 高銘宏(民國 88 年)。 具多重轉折點長記憶時間數列資料之貝式分析。 國立中央大學統計研究所碩士論文。 黃榮燦(民國 86 年)。 匯市寶典。 台北市: 安統文化。 黃榮燦(民國 87 年)。 亞洲金融風暴。 台北市: 中華徵信所。 張明寬(民國 88 年)。 國際金融參考資料, 第四十四輯, PP.111-115。 16 英文部分: Baillie, R. T.(1996). Long memory processes and fractional integration in econometrics. Journal of Econometrics. 73, 5-59. Baillie, R. T., Chung, C. -F. & Tieslau, M. A.(1996). Analysing inflation by the fractionally integrated ARFIMA-GARCH model. Journal of Applied Econoemtrics. 11, 23-40. Beran, J.(1994). Statistics for Long-memory Process. Chapman and Hall, New York. Beran, J. & Terrin, N.(1996). Testing for a change of the long-memory parameter. Biometrika. 83, 627-638. Bollerslev, T.(1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics. 31, 307-327. Engle, R. F.(1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kindom inflation. Econometrica. 50, 987-1007. European Environment Agency , 10 May,2000 (Accessed 12 May,2000). Granger, C. W. J. & Joyeux, R.(1980). An introduction to long-memory time series models and fractional differencing. Journal of Time Series Analysis. 1, 15-29. Green, P. J.(1995). Reversible jump Markov chain Monte Carlo computation and Bayesian model determination. Biometrika, 82, 711-732. Hosking, J. R. M.(1981). Fractional differencing. Biometrika. 68, 165-176. Koop, G., Ley, E., Osiewalski, J. & Steel, M. F. J. (1997). Bayesian analysis of long memory and persistence using ARFIMA models. Journal of Econometrics. 76, 149-169. Ling, S. & Li, W. K.(1997). On fractionally integrated autoregressive moving-average time series models with conditional heteroscedasticity. Journal of the American Statistical Association. 92, 1184-1194. Page, E. S.(1954). Continuous inspection schemes. Biometrika. 41, 100-114. Pai, J. S. & Ravishanker, N.(1996). Bayesian modelling of ARFIMA process by Markov chain Monte Carlo methods. Journal of Forecasting. 15, 63-82. Raftery, A. E. & Akman, V. E.(1986). Bayesian analysis of a Poisson process with a change-point. Biometrika. 73, 85-89. Ritter, C. & Tanner, M. A.(1992). Facilitating the Gibbs sampler: The Gibbs stopper and the Griddy-Gibbs sampler. Journal of the American Statistical Association. 87, 861-868.
指導教授	劉淑鶯	審核日期	2000-6-22
推文	facebook   plurk   twitter   funp   google   live   udn   HD   myshare   reddit   netvibes   friend   youpush   delicious   baidu
網路書籤	Google bookmarks   del.icio.us   hemidemi   myshare