博碩士論文 87225009 詳細資訊




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姓名 詹雅惠(Yi-Huan Zhan)  查詢紙本館藏   畢業系所 統計研究所
論文名稱 長記憶時間數列資料其長記憶參數具多重轉折點之貝氏分析
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關鍵字(中) ★ 多重轉折點
★ 長記憶參數
★ 可逆跳躍式馬可夫鏈蒙地卡羅
關鍵字(英)
論文目次 目錄
表目錄 ii
圖目錄 ii
第一章 緒論 1
第二章 模型 3
第一節 模型介紹 3
第二節 先驗分配及後驗分配 4
第三章 可逆跳躍式馬可夫鏈蒙地卡羅法 8
第一節 移動型態的介紹 8
第二節 近似樣本的生成 11
第四章 預測 13
第五章 資料分析 15
第一節 模擬資料 15
第二節 實際資料 16
第六章 結論 22
附錄一 可逆跳躍式馬可夫鏈蒙地卡羅法 23
附錄二 Griddy Gibbs sampler 演算法 24
參考文獻 25
表 28
圖 31
表目錄
表1 模擬資料各參數之近似條件後驗分配 28
表2 實際資料 k 之近似後驗分配 28
表3 實際資料各參數之近似條件後驗分配 29
表4 後驗預測分配比 30
圖目錄
圖1 模擬資料 31
圖2 模擬資料之自我相關函數 31
圖3 模擬資料之 k 的後驗分配 31
圖4 實際資料走勢圖 32
圖5 實際資料之自我相關函數圖 34
參考文獻 參考文獻
中文部分:
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指導教授 劉淑鶯 審核日期 2000-6-22
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