銀行風險管理系統之模擬與應用-以Kondor+為例

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姓名

郭美吟(Sandy Kuo) 查詢紙本館藏

畢業系所

財務金融學系

論文名稱

銀行風險管理系統之模擬與應用-以Kondor+為例
(Risk Management System in Financial Institution－An Evaluation of Kondor+)

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摘要(中)

中文摘要
在國際金融交易需求日益增加及金融商品日益擴增的情況下，交易室的地位漸漸也因整個環境的需要而漸漸獲得重視，在未來銀行之前、後台與中台風險管理系統的整合逐漸成為一股潮流的趨勢下，每日面對瞬息萬變的金融市場，銀行風險管理的需求也越來越重要。有鑑於此，本研究將針對銀行交易室之風險管理進行探討。首先，本文於第二章介紹銀行前/中/後台之分工與作業，以及交易室之環境概觀與系統配置，並探討整合前/中/後台自動化作業之STP（Straight Through Processing）環境之發展趨勢。第三章則針對風險管理之相關議題進行討論，分析銀行所面臨之經營風險與管理方式，並根據文獻風險管理之架構與風險衡量方法。此外，將介紹風險管理系統之現況，並以路透社之風控系統Kondor+為主軸，利用本研究於Kondor+所建立之認購權證避險投資組合為範例，介紹系統之弁鉬P特色。除了路透社之Kondor+以外，目前市場上的風控系統還有FNX Limited所發展的Sierra以及RiskMetrics Group之Market/Credit Manager。
本文第四章則以巴塞爾銀行監理委員會所發佈之資本適足協定為中心，介紹其發展與演進，並利用Kondor+做為範例，評估投資組合市場風險之風險值分析與資本適足分析。其次，並針對2001年1月所提出的新版資本適足協定（New Basel Capital Accord, Basel II），比較其與現行版本之資本規定與風險衡量方法。結論則以使用者的角度，進行Kondor+風險管理系統之評估。最後並於附錄附上一份整理自國內某銀行之風控系統評估報告，提供欲著手進行整體性風險管理系統的金融業者，在進行系統之評估時能有一實際參考的依據。

摘要(英)

With the increasing need of international financial trade and the expanded scope of financial tools, the status of dealing room is becoming more and more important. And faced with prompt changes in the financial market, the financial institutions demand for more sophisticated risk management system to assist risk managers in the practices of risk management. In virtue of the situation and market trend, this thesis probes into the risk management of dealing room.
Firstly, the thesis introduce the processes and functions of front office, Middle office, and Back office and give an overview of dealing room environment. Besides, the construction of STP（Straight Through Processing）environment in the financial industry is also involved in the research. Second, the coordination of reference regarding risk management is in the Chapter 3 of this thesis, including the analysis of risk sources financial institutions are faced with, the framework of risk management, and methodology for measuring risk. In addition, the topic for discussion is the development process and current market condition of the risk management system. Among the various risk management systems, Kondor+ of Reuters is the most popular in the local market. This thesis builds up a portfolio in Kondor+, runs a case simulation with Kondor+, and evaluate the system in views of an user.
The Chapter 4 of this thesis focuses on the“Basel Capital Accord”proposed by Basel Committee and discusses how Kondor+ can fit the requirement of the capital requirement of the Accord. This thesis runs a case simulation with Kondor+ and proceeds some risk analysis for the established portfolio, including the calculation of VaR and capital requirement analysis. In the end of the Chapter 4, the“New Basle Capital Accord” proposed by Basel Committee in Jan. 2001 is under discussion and compared with the current version. Lastly, this thesis evaluates the whole risk management system ( Kondor+ ) and makes some conclusions for reference. Most importantly, the Appendix is an evaluation report of risk management system provided by a certain local bank, which offers some valuable consultation for banks preparing for importing a risk management system.

關鍵字(中)

★ 銀行風險管理
★ 系統評估

關鍵字(英)

★ evaluation of system
★ bank risk management

論文目次

第一章緒論 1
第一節研究背景與動機 1
第二節研究方向 2
第二章交易室之環境 3
第一節交易室之概觀 3
第二節交易室之軟硬體設備 4
第三節 STP( STRAIGHT THROUGH PROCESSING ) 7
第三章風險管理 15
第一節銀行之經營風險分析 15
第二節風險管理 17
第三節風險管理資訊系統 21
第四節風險管理系統之概況 25
第四章巴塞爾資本協定 36
第一節風控系統KONDOR+之模擬範例－風險值與資本適足分析 37
第二節新版巴塞爾資本協定 47
第五章結論 52
附錄

參考文獻

中文部分
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5. 呂自勇（1997）,「金融資產投資組合風險值衡量－以台灣股市債市投資組合為例」,中央大學財務管理研究所碩士論文
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7. 周治邦（1998）, 「我國外匯市場人力供需現況及未來之展望」,台北外匯市場發展委員會研究報告
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10. 陳星琿（2000）,「綜合證券商建構風險管理系統之探討」,政治大學企業管理學系研究所碩士論文
11. 曾令寧、黃仁德（2000）,《從我國加入WTO談銀行的風險管理趨勢》,金融研訓院季刊【第一期】
12. 劉傑禮（2001）,「影響債券電腦成交系統使用者滿意度因素之研究」,國立中央大學資訊管理學系碩士論文
英文部分
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14. Basel Committee on Banking Supervision（2001）, “The New Basel Capital Accord”.
15. Basel Committee on Banking Supervision（2001）,“The Standardised Approach to Credit Risk”.
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17. Basel Committee on Banking Supervision（2001）,“Operational Risk”.
18. Basel Committee on Banking Supervision（2001）,“Pillar 2-Supervisory Review Process”.
19. Basel Committee on Banking Supervision（2001）,“Pillar 3-Market Discipline.”
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網站部分
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36. http://www.reuters.com（路透社）
37. http://www.bis.org（國際清算銀行）
38. http://www.boma.gov..tw（財政部金融局）
39. http://www.udndata.com（聯合知識庫）

指導教授

史綱(Gang Shyy)

審核日期

2002-6-18

推文