| 姓名 |
蕭義忠(HSIAO I)
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畢業系所 |
財務金融學系 |
| 論文名稱 |
商業銀行如何檢視淨值貸款與二胎房貸的地域效果
(How to investigate the home equity loans and second lien loans with the effects of the geographical for commercial banks.)
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| 摘要(中) |
銀行在整體經濟活動中扮演信用中介的角色，已成為消費金融領域的主要領航者。銀行平常倚賴個人及家庭提供存款作為資金來源，客戶有資金需要時，則會前往存款銀行告貸。根據最近的研究報告顯示，消費性放款已躋身為授信業務中獲利最高的項目。惟就另一方面言，消費性放款堪稱授信業務中間接成本最高、風險最大的項目；因為該業務的貸放對象為『個人』，其財務狀況極易受到疾病及失業等等因素影響。因此，銀行必需更重視消費者放款業務授信品質，同時強化資產負債管理，方能在適度的風險承擔下獲取合理利潤。
臺灣的房地產歷經了幾次較大的景氣變動，促成房地產價格節節上升，甚至飆漲，直接影響住宅貸款者的負擔，購屋資金龐大至愈來愈需要仰賴金融機構的住宅貸款。根據中央銀行九十七年最新統計資料顯示，3月底止有高達四兆六千四百四十六億元的住宅貸款，消費者貸款的69.48%；房屋修繕貸款八千四百九十九億元則占消費者貸款的12.71 %，兩者合計高達消費者貸款的82.19 %，充分顯示住宅貸款為消費金融業務主要的獲利來源。
為了因應住宅貸款業務的激烈競爭及滿足購屋者之需求，金融機構莫不採取高授信額度、低申貸資格的經營策略，以創造高市場佔有率及利潤。於是有『二胎房貸』、『淨值貸款』出現，該產品異於一般傳統房貸，結合信用額度，提供更有彈性與週轉性之資金；但近幾年來國內經濟景氣持續低迷，導致金融機構逾期放款的激增，承作住宅貸款業務的風險也就不斷增加。
本研究以『分行』為研究對象，對授信業務之淨值貸款與二胎房貸進行探討，並利用ANOVA分析及回歸分析；實證結果顯示：與逾放比有關的自變數「淨值貸款餘額」、「二胎房貸餘額」、「淨值貸款佔全部放款的比率」、「二胎房貸佔全部放款的比率」、「存放比率」、「損失準備之提存量」與「分行區域位置」有顯著差異。 |
| 摘要(英) |
Banks play the role of credit intermediary in overall economic activities, and have become the pioneer in consumer finance. Banks usually rely on individuals and households to provide deposits as sources of funding; meanwhile, individuals and households also finance from banks when they need loans. According to the latest institutional reports showed that consumer finance has been one of the highest profitable items in credit business. However, consumer finance is called “the item” of highest indirect cost and the biggest risk due to it’s lent to individuals whose financial situations are vulnerable to disease, unemployment and so on. Therefore, banks need to pay more attention to consumers’ financial credit qualities, and strengthen the management of assets and liabilities in order to obtain reasonable profits under taking moderate risks.
Real estates’ prices change for several times in economic cycle in Taiwan, and they make the price of real estates rising and even soaring. Therefore, the prices directly impact on the borrower’s burden of housing loans. Finally the borrowers need to rely on the housing loans from banks. According to the latest statistics of Taiwan central bank show that there are as much as 4.6 trillion NTD of housing loans accounted for 69.48 percent of consumer loans; as much as 849.9 billion NTD of housing repair loans accounted for 12.71 percent of consumer loans, and the above are accounted for 82.19 percent of consumer loans at the end of March, 2008. It’s obviously that housing loans is major profit source in consumer finance.
To satisfy the highly competition of housing loans business and the needs of house purchaser, banks have to take business strategy of higher credit limits and lower borrowers’ qualities to create high market shares and make more profits. Therefore, there are “Second Lien Loans” and “Home Equity Loans” in the market, they are different from traditional mortgages with credit, and provide more flexibility and liquidity of loans. However, the domestic economy remains in recession in recent years, leading to the overdue loans of banks surged and the risks of housing loans continuing increased.
In this study, ’’branches’’ are investigated to their “Home Equity Loans” and “Second Lien Loans” with using ANOVA and regression analysis. Empirical results show that: overdue loan ratios have significant relationship to do with self-related variances such as "the loans balance of second lien loans/ loans", "the loans balance of home equity loans/ loans", "saving-loan ratios", "deposit-saving ratios", and "regional branches location". |
| 關鍵字(中) |
★ 淨值貸款
★ 二胎房貸
★ 損失準備提存量
★ 存放比率 |
關鍵字(英) |
★ saving-loan ratio
★ deposit-saving ratio
★ second lien loans
★ home equity loans |
| 論文目次 |
第一章 緒論----------------------------------------1
第一節 研究背景及動機---------------------------------1
第二節 研究目的---------------------------------------2
第三節 研究範圍與限制---------------------------------4
第四節 研究流程---------------------------------------5
第五節 論文大綱---------------------------------------6
第二章 淨值貸款與二胎房貸概述及文獻探討---------------7
第一節 前言-------------------------------------------7
第二節 淨值貸款概述-----------------------------------8
第三節 國內各行庫辦理淨值貸款之要項------------------11
第四節 二胎房貸概述----------------------------------19
第五節 國內各行庫辦理二胎房貸之要項------------------22
第六節 房屋淨值貸款、二胎房貸的展望------------------30
第七節 文獻探討--------------------------------------32
第三章 研究方法--------------------------------------35
第一節 實證架構與研究假說----------------------------35
第二節 資料來源與樣本選取----------------------------39
第三節 研究變數操作性定義----------------------------41
第四節 實證分析方法----------------------------------45
第四章 資料分析與實證結果----------------------------48
第一節 全體樣本的敍述統計量分析----------------------48
第二節 淨值貸款逾放比率與二胎房貸逾放比率的影響因素--57
第五章 結論與建議------------------------------------64
第一節 結論------------------------------------------64
第二節 對金融機構與後續研究之建議--------------------66
參考文獻-----------------------------------------------71 |
| 參考文獻 |
參考文獻
一、中文書籍
1.陳木在、陳錦村（2001年），商業銀行風險管理，一版，新陸書局，台北市。
2.陳錦村（2004年），銀行管理概要，初版，新陸書局，台北市。
3.陳錦村（2007年），風險管理概要，二版，新陸書局，台北市。
4.羅際棠（1996年），銀行授信與經營，四版，三民書局，台北市。
5.陳順宇、鄭碧娥（2004年），統計學，四版，華泰書局，台北。
6.彭昭英（2002年），SAS與統計分析，十二版，儒林，台北 。
二、期刋
1.陳弘毅（2007年4月），台新銀行月刊， 172期，房貸產品之市場。
2.政大商學院信義不動產研究發展中心編輯部， 2005年12月，次順位房屋貸款分析。
3.住展雜誌編輯部（2006年3月），297 期，二胎房貸好處多。
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5.行政院金融監督管理委員會（2006年4月），處理卡債問題報告。
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三、學位論文
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系(所)碩士論文。
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計學系碩士班碩士論文。
4.鄭嘉慶（1996），擠兌風險與景氣波動關係之探討─信用合作社之實證分析，
國立台灣大學經濟研究所未出版碩士論文。
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學財務管理研究所未出版碩士論文。
6.林建文（2005年），商業銀行之信用評等、準備計提與資本配置，國立中央大
學管理學院高階主管企管碩士班碩士論文。
7.謝宗隆（2006年），二胎房貸客戶行為資料對逾期風險之影響，國立高雄第一
科技大學風險管理與保險系碩士論文。
8.孫宏達（2006年），銀行逾期放款管理政策及實務探討，大葉大學事業經營研
究所碩士論文。
9.吳建良（2004年），資本適足率與逾期放款率對銀行財務績效之影響，世新大
學管理學院經濟學系碩士論文。
10.林俊吉（2002年），銀行對企業授信產生逾期放款之認知因素分析，國立中
山大學財務管理學系碩士在職班碩士論文。 |
| 指導教授 |
陳錦村(Jing-Twen Chen)
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審核日期 |
2008-7-2 |
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