| 姓名 |
林怡君(LIN,YI-CHUN)
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畢業系所 |
產業經濟研究所在職專班 |
| 論文名稱 |
台灣銀行業赴海外布局對績效影響之研究
(A Study Of The Impact By Taiwanese Banks Entering Overseas On Performacne)
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| 摘要(中) |
本國銀行業在競爭壓力下，紛紛往海外發展，隨著兩岸金融業的開放，到對岸成立分行儼然成為海外設立據點的新方向，到底我國銀行業一窩蜂赴海外布局對銀行是否有利可圖。
本研究將本國31家銀行區分為在海外設立分行、及未在海外設立分行，再從在海外設立分行中區分在大陸設立分行、及未在大陸設立分行，藉由各項財務比率及虛擬變數來檢定在海外設立分行、在大陸設立分行對本國銀行績效的影響，另外又以長期追蹤資料(PANEL DATA)的分析方法，探討影響銀行經營績效之因素。
實證結果分析：(一)在海外設立分行對淨值報酬率有正向的顯著影響及；在大陸設立分行則對資產報酬率及淨值報酬率皆有正向的顯著影響。(二)從PANEL DATA 模型中可以發現存放款差距率在大陸設立分行及在海外設立分行，對於資產報酬率與淨值報酬率互有正向或反向顯著影響；放款成長率與逾期比率在未在海外設立分行，對於資產報酬率與淨值報酬率有正向或反向的影響。
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| 摘要(英) |
Under competition pressure, local banks have been expand their businiess, establishing branches, abroad one after another. This has become the new strategy to have branches in mainland China by finacial makets between Taiwn and China . However, could this really be profitable for local banks to expand the business oversea?
In this study, divide the total 31 local banks into two groups, one is having branches abroad, and the other one is not having branches abroad.
Furthermore, from the group of aving branches abroad, divid it into another two groups, and that will be one is have branches in mainland China, and the other one is not having branches in mainland China. According the financial ratios and dummy variables, exam the performance and effects on local banking industry with their branches established abroad or in mainland China. Additionally, apply the method of analysis of Panel DATA to track and study the data in order to explor the factors which afftect the performance of banking business in long term.
Anlyze the experimental results: to establish a branch abroad have a positive and significant impact on the ROE (Return on Equity), however another factor indicated to establish a branch in mainland China, the ROA (Return on Assets) & ROE (Return on Equity) are both having positive significant affected. From the PANEL DATA model can find out the earning spread ratio with establishing a branch abroad and in mainland, the ROA and ROE have either positive or negative significant impact. Regarding the growth of the loan ration and non-performing loan’s ration, without establishing a branch abroad, the ROA and ROE also have both positive or negative effect.
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| 關鍵字(中) |
★ 銀行海外佈局
★ 銀行績效
★ 單根檢定 |
關鍵字(英) |
★ Bank Entering Oversea
★ Bank Performance
★ Panel Data
★ Unit Root Test |
| 論文目次 |
摘要 i
ABSTRACT ii
致 謝 iii
目錄 iv
圖目錄 vii
表目錄 viii
一、緒論 1
1-1 研究背景 1
1-2 研究動機 5
1-3 研究範圍 7
1-4 論文結構與流程 9
1-4-1 研究架構 9
1-4-2 研究流程 9
二、文獻探討 10
2-1 銀行設立海外分支機構相關理論 10
2-1-1 在海外分行設點的決定條件 10
2-1-2 在海外分行設點的績效 13
2-2 銀行在大陸設立分行之相關文獻 15
2-3 探討銀行績效之相關文獻 17
2-3-1 影響銀行經營績效的因素 17
2-3-2 銀行績效指標的選定 19
三、台灣本國銀行在中國大陸的投資與發展策略 24
3-1 本國銀行在中國大陸發展歷程 24
3-2 本國銀行在中國市場之營運狀況及發展模式 26
3-2-1 本國銀行在中國大陸之營運狀況 26
3-2-2 本國銀行在大陸之資產規模比較 28
3-2-3 本國銀行在大陸之業務發展分析 29
3-3 本國銀行在中國之發展模式 32
3-3-1 獨立設立分支據點 32
3-3-2 進入參股或合資方式(參股或併購大陸當地銀行) 33
3-3-3 策略聯盟 34
3-3-4 結合外國銀行登陸 34
3-3-5 模式之優缺點比較不同 35
3-4 本國銀行在大陸之經營戰略-個案研究 38
3-4-1 合作金庫銀行策略分析 39
3-4-2 合作金庫銀行在中國市場之投資策略 40
3-4-2 上海商業儲蓄銀行策略分析 43
3-4-3 富邦銀行策略分析 45
四、研究方法 48
4-1 樣本說明與資料來源 48
4-1-1 研究對象 48
4-1-2 資料來源: 48
4-2 變數說明及衡量 49
4-2-1 變數說明 49
4-2-2 變數定義與衡量: 53
4-3 研究方法說明 57
4-3-1 最小平方法 OLS 模型 58
4-3-2 Panel Data 模型的運用 58
4-3-3 PANEL 單根檢定 59
4-3-4 研究模型建構 60
4-4 實證模型設定 61
4-4-1 OLS迴歸模型建立如下: 61
4-4-2 PANEL迴歸模型建立如下: 62
五、實證結果與分析 63
5-1 敘述統計分析 63
5-2 panel 單根檢定結果分析 64
5-3 OLS 迴歸模型分析 64
5-4 實證結果分析 66
5-4-1 以資產報酬率為相依變數 66
5-4-2 以淨值報酬率為相依變數 68
六、結論與研究限制 71
6-1 結論 71
6-1-1 OLS模型結果得知: 71
6-1-2 panel data 模型中觀察到: 71
6-1-3 總結來看: 72
6-2 研究限制 74
6-2-1 時間上的限制 74
6-2-2 指標上的衡量效果 74
6-2-3 銀行分類的選定 74
參考文獻 75
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| 參考文獻 |
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| 指導教授 |
陳忠榮
|
審核日期 |
2014-7-30 |
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