類神經網路於股價波段預測及選股之應用

以作者查詢圖書館館藏

、以作者查詢臺灣博碩士

、以作者查詢全國書目

、勘誤回報

、線上人數：116

、訪客IP：18.117.145.133

姓名

楊孟龍(Mo-Long Yang) 查詢紙本館藏

畢業系所

資訊管理學系

論文名稱

類神經網路於股價波段預測及選股之應用

相關論文

★ 以關係基因演算法為基礎之一般性架構解決包含限制處理之集合切割問題	★ 以類神經網路提高股票單日交易策略之獲利
★ 智慧型多準則決策支援研究：以交談式遺傳演算法為基礎的模型	★ 應用遺傳演算法於財務指標選股策略之探討
★ 遺傳演算法於股市資金分配策略應用上之研究	★ 組合編碼遺傳演算法於投資組合及資金分配之應用
★ 遺傳程式規劃於股市擇時交易策略之應用	★ 遺傳演算法於股市選股與擇時策略之研究
★ 多目標遺傳演算法於基本面選股策略之應用	★ 證券交易策略發掘
★ 遺傳演算法於SAP R/3 系統效能最佳化之應用	★ 動態多期資金管理策略發掘
★ 擴充固定比例(CPPI)與時間不變性投資組合保險策略(TIPP)於投資組合之應用	★ 演化式賽局於投資策略之研究
★ 利用遺傳演算法發掘投資組合保險之調整策略	★ 利用遺傳演算法對股價反轉點的預測

檔案

[Endnote RIS 格式]

[Bibtex 格式]

[相關文章]

[文章引用]

[完整記錄]

[館藏目錄]

[檢視]

[下載]

本電子論文使用權限為同意立即開放。
已達開放權限電子全文僅授權使用者為學術研究之目的，進行個人非營利性質之檢索、閱讀、列印。
請遵守中華民國著作權法之相關規定，切勿任意重製、散佈、改作、轉貼、播送，以免觸法。

摘要(中)

財務問題中證券投資包含四個部份：預測擇時、資金配置、交易策略和選股。在本實驗中互相配合，以獲取較大利潤。歷史資料的選擇，分為時間與空間兩部份。在時間軸上，以「移動視窗」方式，使測試期間能緊接著訓練期間。保持訓練資料和測試資料的時間相關性。另外，選股的功能，為空間軸上的移動視窗。分為兩種：一是選出當期波段完全預測到的理想報酬率最高個股，為下期操作標的；另一是當期理想狀況下最低價買入、最高價賣出(低買高賣)的個股，為下月操作標的股。相較於同一股持續操作十二期實驗，分析比較選股和報酬率的關係。
利用1999年度的歷史資料，由倒傳遞類神經網路預測短期波段走勢，將預測結果輔以資金配置及交易策略，計算報酬率。實驗結果，依「低買高賣報酬最高」原則選股操作，比未選股，同一個股連續操作的報酬率高，亦比「依波段報酬最高」原則選股的較佳，且超越相同期間買入持有策略的報酬率。

關鍵字(中)

★ 類神經網路
★ 預測擇時
★ 資金配置
★ 交易策略
★ 選股
★ 移動視窗

關鍵字(英)

論文目次

目錄
第一章、緒論．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
第一節、研究背景與動機．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
第二節、研究範圍與目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
第三節、研究方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
第四節、論文架構．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
第二章、文獻探討．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
第一節、股市投資理論．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
第二節、投資研究的分類．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
第三節、倒傳遞類神經網路理論和特性．．．．．．．．．．．．．．．7
第三章、系統整合架構與方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
第一節、研究模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
第二節、預測目標．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
第三節、時間軸移動視窗．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
第四節、空間軸移動視窗．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
第五節、資金配置與交易策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
第四章、實驗結果與分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
第一節、模型變數與參數．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
第二節、結果分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
第五章、結論．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
第一節、研究貢獻．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
第二節、研究限制及假設．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
第二節、後續研究方向．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47
參考文獻．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48

參考文獻

王春笙，1996] 王春笙，「以技術指標預測台灣股市股價漲跌之實證研究-以類神經網路與複回歸模式建構」，台大資管所碩士論文，1996。
[紀桂銓，1993] 紀桂銓，「類神經網路對股市反轉點之學習與預測應用」，交大資管所碩士論文，1993。
[賴宏仁，1995] 賴宏仁，「結合技術分析與類神經網路以支援股票投資決策之研究」，中山資管所碩士論文，1995。
[陳建福，1995] 陳建福，「遺傳程式與市場擇時策略之研究：台灣股票市場的應用」，政大經研所碩士論文，1995。
[胡國瑜，1996] 胡國瑜，「類神經網路產業盈餘預測及其投資策略之研究--以電子電機及紡織業為例」，政大資管所碩士論文，1996。
[李安邦，1997] 李安邦，「以遺傳演算法為基底的模糊專家系統於投資策略之應用」，元智管研所碩士論文，1997。
[林威廷，1995] 林威廷，「以總體經濟因素預測股票報酬率-類神經網路與多元回歸之比較研究」，交大資管所碩士論文，1995。
[林萍珍，1998] 林萍珍，「遺傳演算法在使用者導向的投資組合選擇之應用」，中央資管所碩士論文，1998。
[卞志祥，1996] 卞志祥，「台灣加權股價指數投資組合之基因演算法建構模型」，交大資管所碩士論文，1996。
[林蔓蓁，1994] 林蔓蓁，「銀行授信客戶之風險評估」，中央大學資訊管理研究所碩士論文，1994。
[曾思博，1999] 曾思博，「類神經網路於股價預測與資金之配置應用」，中央大學資訊管理研究所碩士論文，1999。
[鄧紹勳，1999] 鄧紹勳，「遺傳演算法於股市擇時策略之研究」，中央大學資訊管理研究所碩士論文，1999。
[陳世章，1996] 陳世章，「基本分析與股價報酬之關聯性」，台灣大學會計研究所碩士論文，1996。
[杜金龍，1996] 杜金龍，「基本分析在台灣股市應用的訣竅」，金錢文化，1996。
[杜金龍，1996] 杜金龍，「技術分析在台灣股市應用的訣竅」，金錢文化，1996。
[葉怡成，1993] 葉怡成，「類神經網路-模式應用與實作」，儒林出版社，1993。
[葉怡成，1993] 葉怡成，「類神經網路-模式應用與實作」，儒林出版社，1993。
[葉怡成，1993] 葉怡成，「類神經網路-模式應用與實作」，儒林出版社，1993。
[Fausett, 1994] Laurence Fausett. Fundamentals of Neural Networks-Architectures, Algorithms, and Applications. Prentice Hall, 1994.
[SNNS, 1995] Stuttgart Neural Network Simulator User Manual Version 4.1, 1995.
[SNNS, 1995] Stuttgart Neural Network Simulator User Manual Version 4.1, 1995.
[SNNS, 1995] Stuttgart Neural Network Simulator User Manual Version 4.1, 1995.
[Levy, 1966] Robert A. Levy. Conceptual Foundation of Technical Analysis. Financial Analysis Journal, 84-85, 1966.
[Piramuthu, 1999]，Selwyn Piramuthu. Financial Credit-risk Revolution With Neural and Neurofuzzy Systems. European Journal of Operational Research 112: 310-321, 1999.
[Gold, and Lebowitz, 1999] Steven Gold, and Paul Lebowitz. Computerized Stock Screening Rules for Portfolio Selection. Financial Services Review, 8: 61-70, 1999.

指導教授

陳稼興(Jiah-Shing Chen)

審核日期

2000-6-15

推文