影響現金卡違約風險之因素分析

以作者查詢圖書館館藏

、以作者查詢臺灣博碩士

、以作者查詢全國書目

、勘誤回報

、線上人數：43

、訪客IP：3.148.109.205

姓名

李彥仕(Yuan-Szu Lee) 查詢紙本館藏

畢業系所

資訊管理學系在職專班

論文名稱

影響現金卡違約風險之因素分析
(Default Risk Study of The Issued Cash Cards User)

相關論文

★ 技術商品銷售之技術人員關鍵職能探討	★ 資訊委外之承包商能力、信任及溝通與委外成效關係之個案研究
★ 兵工技術軍官職能需求分析-以某軍事工廠為例	★ 不同楷模學習模式對VB程式語言學習之影響
★ 影響採購「網路資料中心產品」因素之探討	★ 資訊人員績效評估之研究—以陸軍某資訊單位為例
★ 高職資料處理科學生網路成癮相關因素及其影響之探討	★ 資訊服務委外對資訊部門及人員之衝擊-某大型外商公司之個案研究
★ 二次導入ERP系統之研究-以某個案公司為例	★ 資料倉儲於證券產業應用之個案研究
★ 影響消費者採用創新數位產品之因素---以整合式手機為例	★ 企業合併下資訊系統整合過程之個案研究
★ 資料倉儲系統建置之個案研究	★ 電子表單系統導入之探討 - 以 A 公司為例
★ 企業資訊安全機制導入與評估–以H公司為例	★ 從人力網站探討國內資訊人力現況–以104銀行資料為例

檔案

[Endnote RIS 格式]

[Bibtex 格式]

[相關文章]

[文章引用]

[完整記錄]

[館藏目錄]

[檢視]

[下載]

本電子論文使用權限為同意立即開放。
已達開放權限電子全文僅授權使用者為學術研究之目的，進行個人非營利性質之檢索、閱讀、列印。
請遵守中華民國著作權法之相關規定，切勿任意重製、散佈、改作、轉貼、播送，以免觸法。

摘要(中)

消費金融是目前個銀行主要的獲利來源之一，其中現金卡業務更是銀行業個人消費金融部門最重要的收益。該產品同時擁有高利差、高效率、高報酬之優點，且隨著現金卡持有人及使用率之逐年增加，現金卡儼然已成為銀行業重要的獲利商品。
現金卡的特色是手續簡便，核准速度快，因為利率較高，故目標客戶群為對利率敏感度不高的經濟弱勢族群。由於銀行在現金卡市場競爭白熱化，為搶佔市場佔有率衝刺發卡量，而放寛授信標準，簡化作業流程，使發卡量每年以驚人速度成長。但相對的結果也是逾期放款逐年上升，造成銀行的負擔，甚至有銀行宣佈退出現金卡的市場。
本論文主要在探究現金卡發生逾期情形之持卡人特徵，是根據某銀行之內部資料，針對現金卡客戶資料篩選分析，從中歸納出影響客戶信用風險的重要因子，並以其他客戶資料為實證樣本加以驗證；透過Logistic Regression 統計分析，找出影響客戶違約繳款之重要因素，提供銀行經營管理及風險控管之參考，進而強化銀行整體經營績效與競爭優勢。
本實證研究發現發現顯著的變數有七個：最近三個月內查詢次數、教育程度、性別、借款人不動產狀況、工作年資、第一次動用天數以及六個月內總還款金額除以總提款金額的比例。其中第一次動用天數以及六個月內總還款金額除以總提款金額的比例並未在其他文獻中發相關結論，是本研究的重要貢獻。

摘要(英)

Consumer banking services form primarily profitable activities in most banks, of which cash card service makes up the largest revenues of personal banking. This financial product has some advantages, including high spreads, high efficiency and high returns. Additionally, with the increasing number of holders and using rates year by year, cash card service becomes the most important product and makes a lot of profits for banks.
The characters of cash card service are easy application and fast approval. Because of high interest rate, banks aim at their customers whom are not sensitive to it. Since the competition among banks is violent in today’s world, banks loosen credit requirements and simplify operation processes to broaden market share. However, some banks can not manage credit risk or achieve economic scale, they would perhaps face huge deficit or even withdraw from the market of cash card services.
In the present study, we want to find the characteristics of slack card holders. The sample data is taken from internal information of a sample bank. We analyze the consumers who use cash cards and find several factors which affect the credit risk. After the analyzing process, we use Logistic Regression statistic method to find out what important factors could lead to customers’ deferred repayment behaviors. Then we can give some significant implications, such as how to run a bank and how to control risk, to help banks strength their performance and competitive advantage.
The results of data analysis show that there are seven significant variables, including frequency of credit inquiry by other bank, education levels, gander, the type of housing, working experiences, the days between issue day and first loan day, and the ratio of total payment in six month to total wiredraw in six month. Furthermore, the effects of two variables, the days between issue day and first loan day, and the ratio of total payment in six month to total wirthdraw in six month, are not found in other studies, so they are very substantial distributions in this study.

關鍵字(中)

★ 現金卡

關鍵字(英)

★ Cash Card

論文目次

第一章緒論 1
第一節研究背景與動機 1
第二節研究目的 2
第三節研究問題 3
第四節研究步驟及流程 3
第二章文獻探討 4
第一節現金卡 4
第二節現金卡信用風險相關研究之文獻整理 11
第三章研究設計與方法 19
第一節研究設計 19
第二節資料來源說明 20
第三節資料定義分類 20
第四節資料分析方法 23
第四章研究發現與討論 25
第一節樣本資料分析 25
第二節 Logistic Regression分析 44
第五章結論與建議 52
第一節研究發現及貢獻 52
第二節研究建議 53
第三節研究限制 54
第四節未來研究方向 54
參考文獻 55
附錄 57

參考文獻

1. 王瑞同(2005)，現金卡信用風險預警模式，南華大學財務管理研究所碩士論文。
2. 行政院金融監督管理委員會網站http://www.fscey.gov.tw/。
3. 吳良民(2003)，銀行業小額消費性貸款行為之質性分析，中正大學企業管理所碩士論文。
4. 林旭青(2004)，現金卡發行風險評估模型之研究－以國內某一發卡銀行為例，淡江大學國際貿易學系國際企業學碩士在職專班碩士論文。
5. 林玲玫(2005)，現金卡授信風險評估之研究，國立中央大學財務金融學系碩士在職專班碩士論文。
6. 林重光(2004)，影響現金卡信用風險因素之實證研究，雲林科技大學財務金融系碩士論文。
7. 林進福(2004)，循環性金融資產信用評等與風險管理之研究-以現金卡為例兼論資產證券化，國立中興大學高階經理人碩士在職專班碩士論文。
8. 洪文景(2004)，現金卡客戶逾期風險之研究，國立高雄第一科技大學風險管理與保險所碩士論文。
9. 韋端、鄭宇庭、鄧家駒、匡宏波、謝邦昌(2003)，Data Mining概述-以Clementine 7.0為例，中華資料採礦協會。
10. 席俊昌(2005)，影響現金卡違約之因素分析---羅吉斯迴歸模型之應用，嶺東技術學院財務金融研究所碩士論文
11. 陳炳霖(2004)，現金卡授信風險之評估-以國內某銀行為例，逢甲大學經營管理碩士在職專班碩士論文。
12. 陳嘉珮(2003)，銀行關係行銷策略對關係品質與顧客忠誠度影響之研究—以國內現金卡市場為例，東吳大學國際貿易學系碩士論文。
13. 陳錦泉(2004)，現金卡授信模型研究~呆卡客戶之實證分析，國立高雄第一科技大學風險管理與保險所碩士論文。
14. 彭文正譯(2001)，資料採礦-顧客關係管理暨電子行銷之應用-，維科圖書有限公司。
15. 華秀芬(2004)，現金卡使用行為實證分析-以某銀行為例，國立高雄第一科技大學風險管理與保險研究所碩士論文。
16. 萬海洲(2003)，現金卡市場對網際網路與傳統人員之行銷組合重視因素探討，逢甲大學保險所碩士論文。
17. 董鴻明(2004)，現金卡業務--金融業另一金雞母或毒藥，華南金控期刊第13 期，頁4-16。
18. 詹育晟(2005)，個人信用行為評分模式之研究--以現金卡用戶為例，國立政治大學資訊管理研究所碩士論文。
19. 詹惠如(2004)，個人消費金融信用風險之評估-以某銀行之現金卡為例，東吳大學會計學系碩士論文。
20. 詹裕盛(2005)，申辦銀行現金卡之顧客其消費決策型態之研究－以中部地區為例，朝陽科技大學企業管理系碩士論文。
21. 廖元堂(2004)，現金卡違約風險評估因素之研究-以T銀行為例，臺中健康暨管理學院經營管理研究所碩士論文。
22. 榮泰生(2006)，SPSS與研究方法，五南出版社。
23. 戴嘉甫(2004)，銀行現金卡客戶違約機率之衡量，義守大學管理科學研究所碩士論文。
24. 鐘志明(2004)，現金卡二次授信風險實證分析，國立高雄第一科技大學風險管理與保險所碩士論文。

指導教授

周惠文(H. W. Chou)

審核日期

2006-7-10

推文