參考文獻 |
一、 中文部分
(一)、期刊及論文
1、 方國榮,1991,證券投資最適決策指標之研究-技術面分析,台灣大學商學研究所未出版碩士論文。
2、 王全祿,1991,上市公司內部關係人之申報轉讓持股與市場效率之實證研究,國立台灣大學商學研究所碩士論文。
3、 王錦清,1990,台灣地區股票上市公司之財務比率與股價關係之研究,文化大學企業管理研究所碩士論文。
4、 王志中,1999,以總體經濟指標預測臺灣股票報酬,台灣科技大學管理所未出版碩士論文。
5、 王永昌、何文榮譯,2004,財務管理,初版,雙葉書廊有限公司。
6、 甘逸偉,2001,台灣股市動能策略與過度反應之整合研究,國立成功大學企業管理研究所碩士論文。
7、 李存修與林欽龍,1993,「台灣股市長短期過度反應之存在性與季節性」,社會科學論叢,第41卷,139-159頁。
8、 李惇鳴,1997,上市公司股票報酬與盈餘持續性之效果研究,國立政治大學企管所碩士論文。
9、 李良俊,2003,台灣股票市場技術分析有效性之研究,實踐大學企業管理研究所未出版碩士論文。
10、 杜金龍,1998,技術指標:在台灣股市應用的訣竅,金錢文化出版。
11、 杜金龍,2001,價值分析在台灣股市個股應用的訣竅,財訊出版社股份有限公司。
12、 邱致仁,2005,應用基因演算法於濾嘴法則並驗證台灣股票市場弱勢效率性,國立高雄第一科技大學金融營運所碩士論文。
13、 沈中華,2001/10/14,論諾貝爾經濟學獎與資訊不對稱,經濟日報七版論壇。
14、 沈孟軒,2002,淨值市價比投資策略:財務報表資訊之應用,國立中正大學會計與資訊科技研究所碩士論文。
15、 芧靜蘭,1995,企業財務分析與應用,二版,超越企管顧問股份有限公司。
16、 吳惠林,2002,讓經濟學回歸真實世界,貿易雜誌,台北市進出口商業同業公會,88期。
17、 林財源,1993,財務報表分析,二版,華泰文化事業股份有限公司。
18、 林志峰,2001,理財內容網站使用動機與付費意願之研究,國立中山大學傳播管理研究所碩士論文。
19、 林佳嫻,2002,中國股市技術分析實證,國立台灣大學國際企業學研究所碩士論文。
20、 林繼耀,2002,資訊公平揭露與終結內線交易 ─試論美國證券交易法公平揭露規則新制,私立中原大學財經法律學系之碩士論文。
21、 郭素菱,2001,機構投資人與財務報表攸關性之研究,國立成功大學會計系碩士論文。
22、 郭敏華,2001,財務報表分析,智勝文化事業有限公司。
23、 范秉航,2004,風格投資策略:動能風格與基本風格之比較,是新大學財務金融學系之碩士論文。
24、 洪美慧,1997,技術分析應用於台灣股市之研究-移動平均線、乖離率指標與相對強弱指標之研究,東海大學管理研究所未出版碩士論文。
25、 洪世揚,2001,理財網站線上服務品質之研究-以理財內容網站為例,國立台灣科技大學碩士論文。
26、 施生元,2001,「投信、外資及散戶從眾行為之探討」,私立元智大學管理研究所之碩士論文。
27、 施正宏,2004,結合總體經濟指標及個股財報資料以預測個股漲跌-以台灣電子類股為例,中原大學資訊管理系碩士論文。
28、 徐瑞隆,1989,技術分析之收益性與市場的有效性之研究,國立成功大學工業管理研究所未出版碩士論文。
29、 徐守德,1990,技術分析之獲利性,台北市銀行月刊,pp.11-21。
30、 莊坤達,2003,股價動量之驅動因子、投資行為、與動量投資策略之建構,國立交通大學經營管理研究所未出版碩士論文。
31、 高耀宇,2006,反向操作策略獲利性之研究以台灣股市為例,國立中央大學財務金融學系碩士在職專班碩士論文。
32、 陳東明,1991,台灣股市價量關係之實證,台灣大學企業管理研究所未出版碩士論文。
33、 陳建全,1998,台灣股市技術分析之實證研究,國立台灣大學商學研究所未出版碩士論文。
34、 陳鴻崑,2000,動量週期與成交量之研究,淡江大學財務金融研究所碩士論文。
35、 陳秀慧,2001,網路資源之引用分析:以國內圖書館學與資訊科學期刊及八十九年國科會獎助國內學術研究優良期刊為例,私立淡江大學資訊與圖書館學系之碩士論文。
36、 陳寶瑤,2001,財務報表分析與股票異常報酬關係之研究-台灣電子產業上市公司之實證研究,國立彰化師範大學商業教育研究所未出版之碩士論文。
37、 陳共、周生業、吳曉求,2001,證券投資分析,初版,五南圖書出版有限公司。
38、 陳良,2002,反向投資策略的績效探討-以台灣股市為例,國立東華大學國際經濟研究所未出版碩士論文。
39、 陳蕾如,2004,K線與型態辨識函數之開發及技術分析之應用,私立義守大學財務金融學系碩士論文。
40、 萬哲鈺、高崇瑋,2003,財務報表分析實務與應用,二版,華泰文化事業股份有限公司。
41、 許靜茹,2002,「投資人交易規模與盈餘宣告」,國立成功大學工業管理研究所之碩士論文。
42、 游奕琪,2000,台灣股市產業與價格動能策略關聯性之實證研究,國立政治大學財務管理研究所未出版碩士論文。
43、 黃鴻珠,1992,網路資源運用講授綱要,臺北:淡江大學網路資源運用研習會。
44、 黃怡芬,2000,道氏理論、濾嘴法則與買入持有策略在台灣股市投資績效之比較,國立成功大學企業管理研究所未出版碩士論文。
45、 黃怡中,2002,在不同技術指標交易策略下停損機制設置與否之績效分析,銘傳大學金融研究所未出版碩士論文。
46、 黃元裕,2003,「值投資法於台灣股市之應用」價,國立交通大學管理學院管理科學學程碩士班之碩士論文。
47、 辜麗娟,1996,台灣股市技術分析之實證研究,淡江大學財金所碩士論文。
48、 廖繼弘,2005,我的技術線型會轉彎,城邦文化事業股份有限公司。
49、 劉德明,1997,股票報酬率與公司基本面關係之研究,行政院國科會科資中心。
50、 鄭雅如,2001,動能策略與股票風格在台灣股市的實証研究,國立政治大學財務管理研究所碩士論文
51、 蔡宜龍,1989,「台灣股票市場技術分析指標有效性之衡量」,國立成功大學工業管理研究所之碩士論文。
52、 蔡尚儒,2000,台灣店頭市場技術分析的實證研究,中正大學財務金融研究所未出版碩士論文。
53、 蔡德淵,2002,台灣股市漲時重勢、跌時重質之實證研究,國立成功大學企業管理研究所碩士論文。
54、 賴宏祺,1997,技術分析有效性之研究,中興大學企業管理研究所未出版碩士論文。
55、 賴宗裕,2005,技術分析在台灣股市擇時能力實證 -以停損點反向操作指標(SAR)為例,國立中央大學財務金融學系碩士在職專班碩士論文。
56、 謝玉華,1998,以拔靴複製法檢驗技術分析交易策略,鉻傳大學金融學研究所未出版碩士論文。
57、 謝劍平,2002,財務管理 新觀念與本土化,三版,智勝文化事業有限公司。
58、 謝明瑞,2004,證券市場,國立空中大學。
59、 謝其永、謝文彬,2004,數位證券分析,數位指標資訊股份有限公司。
60、 謝政遠,2004,以移動平均線、相對強弱指標與成交量檢驗台灣股票市場的效率性,逢甲大學財務金融學所碩士論文。
(二)、網路資料
1、 智富網,2001,智富網調查顯示逾7成網友願意付費使用加值型理財資訊,http://invest.smartnet.com.tw:80/new_news_asp)spec_show/indp_cont.asp?indp_no=36&c_no=20010614001
2、 證交所,2005,投資人類別交易比重統計表,http://www.tse.com.tw/ch/statistics/statistics_list.php?tm=07&stm=031
二、 外文部分
1、 Abarbanell and Bushee, “Abnormal Returns to a Fundamental Analysis Strategy.”, The Accounting Review, January 1998, p.19-45.
2、 Alexander, S. S., “Price Movements in Speculative Markets: Trends or RandomWalks,” Industiral Management Review 2, May 1961, pp.7-26.
3、 Alexander, S. S., “Price Movements in Speculative Markets: Trends or Random Walks,No.2,” Industrial Management Review 5, Spring 1964, pp.25-46.
4、 Brock, William, Josef Lakonishok, and Blake Lebaron, “Simple Technical Trading Rules and the Stochastic Properties of Stock Return,” The Journal of Finance, December 1992, pp.1731-1764
5、 Ball, R. and Brown, “An empirical evaluation of accounting income numbers”, Journal of Accounting Research 6, Autumn 1998 , p.159-178.
6、 Capual, C., I. Rowley, and W.Sharpe, “International Value and Growth StockReturns,” Financial Analysts Journal, no. 49(1993), 27-36.
7、 De Bondt, Werner F. M., and Richard Thaler., “Does the stock marketoverreaction?” The Journal of Finance Vol. XL No.3 July 1985,pp.793-808.
8、 De Bondt, Werner F. M., and Richard Thaler., “Further evidence ofinvestor overreaction and stock market seasonality,” The Journal ofFinance 42,1987, pp.557-581.
9、 Fama, Eugene F., “The Behavior of Stock-Market Prices”, The Journal of Business, pp.34-105, January, 1965,.
10、 Fama, Eugene F. and Marshall E. Blume. , 1966, “Filter Rules and Stock MarketTrading ”, Journal of Business 39, pp.226-241, January.
11、 Fama, Eugene F., “Efficient Capital Markets:A Review of Theory and EmpiricalWork”, Journal of Finance 25, pp.383-417, May, 1970.
12、 Fama, Eugene F., “Efficient Capital Markets:A Review of Theory and EmpiricalWork II”, Journal of Finance, XLVI, No5, pp.1575-1617, December, 1991.
13、 Goshen, Zohar & Parchomovsky, Gideon “On Insider Trading, Markets and ‘Negative’ Property Rights in Information”, 87 Va. L. Rev. 1229 (2001).
14、 Hopwood, W.S., and T. F. Schaefer., “ Incremental Information Content of Earning and Nonearnings -Based Financial Rations”. Contemporary Accounting Research, Fall,1988: pp.318-342.
15、 Howe, J., “Evidence on Stock Market Overreaction,” FinancialAnalyst Journa, 1986l, pp.74-77.
16、 Jensen, Michael C., and George A. Benington, ”Random Walks and TechnicalTheories : Some Additional Evidence”, Journal of Finance, 1967, pp. 469~482.
17、 Jegadeesh, Narasimhan, and Sheridan Titman, “Returns to buying winners and selling losers: Implications for stock market efficiency”, Journal of Finance 48, , 1993, pp.65-91.
18、 Kwon, K.,Y. and Kish, R., J(2002), A Comparative Study of Technical Trading Strategies and Return Predictability: An Extension of Brock, Lakonishok, and LeBaron(1992) Using NYSE and NASDAQ Indices, the quarterly review of economics and finance,42,611-631.
19、 Laderman, J., “Growth vs. Value: Tips for the intrepid investor.” Business Week,June 15(1992), 136-137.
20、 Levy, Robert A., “Relative Strength As a Criterion for Investment Selection”, Journal of Finance, 1967, pp. 595~610.
21、 Martikainen, T.,”Stock Return and Classification Pattern of Firm-Specific Financial Variables: Empirical Evidence with Finnish Data”, Journal of Business Finance and Accounting, June, 1993, pp.537-557.
22、 Ou and Penman, “Financial Statement Analysis and the Prediction of stock returns”, Journal of Accounting Economics 11, April 1989, p.295-329.
23、 Riley, “Market with Asymmetric Imformation,” sunsi.iisc.emet.in/nobel2001/ecoadv.pdf , October 10, 2001.
24、 Sweeney, Richard J., "Some New Filter Rule Tests: Methods and Results," Journal of Financial and Quantitative Analysis, 23, 1988, pp.285-300.
25、 Szakmary, Andrew, and Wallace N. Davidson Ⅲ, and Thomas V. Schwarz,“Filter Tests In Nasdaq Stocks,” The Financial Review 34, 1999, pp.45-70.
26、 Zhou, Chunsheng.“ Information Asymmetry and Market Imperfections:Another Solution to the Equity Premium Puzzle.”Journal of Financial and Quantitative Analysis, Summer 1999, Vol 34, No.4, pp.445-464. |