金融交易之信用風險管理制度之研究：以民營銀行為例

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呂淑霖(Shulin Lu) 查詢紙本館藏

畢業系所

財務金融學系在職專班

論文名稱

金融交易之信用風險管理制度之研究：以民營銀行為例

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摘要(中)

信用風險為金融機構最大之風險來源，其所衍生之逾期放款，更是金融業產生損失之重要原因。而上市公司之產值佔國內GDP比值甚高，銀行授信金額更甚於中小企業，且借款利率更較一般中小企業低，享受諸多社會資源，因此依據其公開之財務報表及市場交易資訊，建構一信用風險模型，將有助於金融機構於放貸前，評估是否對於上市公司放貸之依據，放貸之利率訂價，並建立放貸後危機預警機制，亦可降低投資大眾無謂損失。本研究主要信用風險模型，有助於銀行於信用危機發生前，即可預測該銀行可能發生危機之機率。

摘要(英)

Credit risk is the largest source of risk financial institutions face. Overdue loans resulting from credit risk are main factors to the losses of financial industry. The output value of listed companies is in the high ratio of gross domestic product(GDP). Their credit lines with bank are also approved more than small-medium enterprises (SMEs), and pay lower interest expense than SMEs. Listed companies acquire a lot of benefit from society. Therefore, we should construct a set of credit risk models based on their public statements and market information . They not only help financial institutions to decide whether to lend or not, lending rate pricing policy, and establishment of financial crisis early-warning mechanism after lending, but also reduce unnecessary loss of public investors.This study uses statistical methods to construct Credit Risk model, and helps us to predict the probability of crisis of listed banks before crisis really occurring.

關鍵字(中)

★ 信用風險.
★ 危機預警機制

關鍵字(英)

★ Credit Risk Model. Crisis early warning mechanism

論文目次

中文摘要 ……………………………………………………………i
英文摘要 ……………………………………………………………ii
目錄 …………………………………………………………… 1
第壹章緒論 …………………………………………………………… 2
1.1 研究背景與動機 …………………………………………………………… 2
1.2 研究目的 …………………………………………………………… 4
1.3 研究內容與架構 …………………………………………………………… 5
1.4 研究方法 …………………………………………………………… 5
第貳章相關理論與文獻探討 ……………………………………… 6
2.1 信用風險定義與內涵 …………………………………………………… 6
2.2 信用風險管理相關文獻 …………………………………………………… 8
2.3 新舊新巴塞爾資本協定對信用風險管理之影響 …………………………14
2.4 信用風險管理模型之分析……………………………………………………19
第參章民營銀行個案分析：法令規範及架構 ……………… 28
3.1 金融交易之信用風險管理之架構背景 ……………………………………28
3.2 金融交易之信用風險制度之管控辦法分析與建置…………………………31
3.3 金融交易之信用風險制度之管控效能 ……………………………………33
第肆章民營銀行信用風險控管系統分析 ………………………36
4.1 研究民營銀行金融交易之信用風險控管系統方法 ………………………36
4.2 說明民營銀行計算交易對手之暴險額 ……………………………………42
第伍章結論與建議……………………………………………………… 47
5.1 結論 ……………………………………………………………………47
參考文獻 ……………………………………………………………………48

參考文獻

1、 Bielecki ,Marek Rutkowski {Credit Risk :Modeling，Valuation，Hedging,2001。
2、 Caoette,Altman & Narayanan{Managing Credit Risk :The Next Great Financial Challeng,1998。
3、張永吉，新巴塞爾資本協定本國銀行信用風險之探討-Credit Risk+ 信用風險模型研究，2005。
4、方永銘,新巴塞爾資本協定-信用風險探討,交通銀行。
5、徐如慧,現行信用風險模型之評估,證交資料。
6、楊蓁海,新版巴塞爾資本協定下我國信用風險測度模型的選擇暨對貨幣政策的影響,92年11月。
7、賴孟猷,信用風險管理系統,交通銀行資訊處,92年1月。
8、民營銀行風險管理委員會管控辦法之規定與系統架構資訊。

指導教授

張傳章

審核日期

2014-6-19

推文