著重於績效比較的交易策略程式管理平台之研究

以作者查詢圖書館館藏

、以作者查詢臺灣博碩士

、以作者查詢全國書目

、勘誤回報

、線上人數：32

、訪客IP：3.145.164.106

姓名

周志強(Chin-chiang Chou) 查詢紙本館藏

畢業系所

資訊管理學系

論文名稱

著重於績效比較的交易策略程式管理平台之研究
(A Study on Designing a Trading Strategy Management Platform for Comparing Trading Performance)

相關論文

★ 針對提昇資料倉儲資料庫執行效能之知識管理與相關系統設計	★ 以關聯規則探勘為基礎，探討詐騙車手提領型態互動之研究
★ 部落格之網路口碑評比機制平台管理與應用	★ 虛擬貨幣交易平台之實現
★ 適用於多種設備的可否認鑑別協定之設計	★ 交易程式最佳化的多維度分析平台之設計與建置
★ 多商品多策略程式交易績效曲線比較和分群機制之研究	★ 以工作流程與Portlet為基礎整合學習管理系統以支援課程編組
★ 使用服務導向技術建構具支援二線廠客製化能力的電子中樞系統之研究	★ 以流程為中心的Portlet重用性分析
★ 應用資料倉儲技術建構平衡計分卡資訊系統之研究-以某消費性電子製造公司人力資源計分卡為例	★ 自動化的產品平台管理與應用
★ 以代理人為基礎的資訊系統協助新產品開發流程的自動化	★ 以整合式的教練引導開發以框架為基礎的專案
★ 支援新產品研發的整合性知識管理系統	★ 以流程為導向協同異質性數位學習系統中呈現層與資料層之研究

檔案

[Endnote RIS 格式]

[Bibtex 格式]

[相關文章]

[文章引用]

[完整記錄]

[館藏目錄]

[檢視]

[下載]

本電子論文使用權限為同意立即開放。
已達開放權限電子全文僅授權使用者為學術研究之目的，進行個人非營利性質之檢索、閱讀、列印。
請遵守中華民國著作權法之相關規定，切勿任意重製、散佈、改作、轉貼、播送，以免觸法。

摘要(中)

臺灣股票市場蓬勃發展，投資理財已成為現代人增加財富的管道之一，並且一般初學者學習投資策略的途徑也越來越多。外加電腦運算能力的爆炸性成長，而價格更趨低廉，促使複雜的交易策略跟測試軟體的成長，開啟了毋須人工判斷，完全機械化演算法的程式交易。而要得到一個好的程式交易策略是需要經過不斷的分析比較與修正並在改進績效時需要與其他策略作比較才能知道該策略的特性，才懂得運用該策略或更進一步改善交易策略。

但是由於目前普遍投資者使用程式交易平台製作程式交易策略的過程中，要將得到的績效與該策略的架構儲存時，在大部份的記錄方式中只能儲存在紙本筆記、Excel、Word、或整理在網路上。這樣的做法常會有以下的問題，(1)在記錄這些交易策略的架構與經由程式交易平台之回測系統得到的績效報表上，策略特徵無法依策略架構來記錄，並且策略也無法連結到所屬的績效報表，(2)導致在查詢上無法依照交易策略屬性去查詢所要分析或匯出的策略與績效，(3)在匯出績效方面，對於要分析的績效無法選擇要比較的期間和各種績效欄位。因此本論文目標在於探討程式交易策略製作流程與架構並建構一個管理系統。

本論文實作一個以績效比較為主的交易策略程式管理平台來輔助程式交易策略分析。透過匯整Ruggiero和Schwage的交易系統製作流程和策略架構，形成一致的交易系統製作流程與管理平台做配合，再以此策略架構建立模型做成管理平台，並使用一致的策略架構來儲存交易策略描述與策略績效，接著使用情境範例來模擬使用者的查詢與匯出需求，最後能讓使用者匯出多策略績效比較表輔助分析。

摘要(英)

As Taiwan stock market develops, financial investment is a part of approach to increase wealth nowadays. Additionally, due to the Information Technology develops and affordable price, hence the growth of development on trading strategy and software testing. However a perfect trade strategy is depends on constantly analysis with comparison and correction. Thus, it will aid investor to adopt the strategy to make a right investment.
Due to the investors developed trading strategy by utilizing program that was provided and most investors stored the trading strategy and performance on notebook, Microsoft Excel or Internet storage. It causes the problems as follows (1) Unable to store attribute according to the structure of strategy (2) Unable to query and export according to the attribute of trading strategy (3) Unable to compare various fields with particular period and performance based on trading strategy. Thus, this research aims to develop trading strategy management system based on investigating the process of trading system and architecture.
Based on the combination of the trading system process and strategy architecture by Ruggiero and Schwage, this research develops a trading strategy management system with comparison and consistent storage approach to aid analysis of trading strategy. This research utilizes the scenarios to simulate the demand and query from the users. Lastly, users are able to export various strategies of performance to aid investor to analyze and make a right investment.

關鍵字(中)

★ 程式交易

關鍵字(英)

論文目次

中文摘要 i
Abstract ii
目錄 iii
圖目錄 v
表目錄 ix
第一章緒論 1
1.1 研究背景 1
1.2 研究動機 2
1.3 研究目的 4
1.4 研究問題 6
第二章文獻探討 8
2.1 技術分析 8
2.2 程式交易 11
2.3 交易系統建構流程與架構 13
2.4 交易系統績效分析 17
2.5 程式交易平台 19
第三章 PTS管理系統分析與設計 25
3.1 程式交易系統分析 26
3.2 PTS管理系統 37
第四章系統實作與展示 61
4.1系統功能說明: 61
4.2交易系統實作流程 75
第五章結論 91
參考文獻 93
附錄一 95
附錄二 104

參考文獻

玩股網。 2014年5月，焦點文章取自http://www.wantgoo.com/society.aspx。
量化投資學人。2014年5月，取自http://www.quantitative-advisors.com/。
程式交易≠HOLY GRAIL。2014年5月，取自 http://wenschair.blogspot.tw/。
期貨交易筆記。2014年5月，取自http://futuresnote.com/。
程式交易聚寶盆。2014年5月，取自http://www.programtrading.tw/index.php。
COCO-IN。2014年5月，取自http://www.coco-in.net/forum.php。
D.Edwards、Magee、W.H.C.BassettiRobert著，股價趨勢技術分析，黃嘉斌譯，寰宇出版股份有限公司，民國96年。
George PruittR. HillJohn. Building Winning Trading Systems with TradeStation., John Wiley & Sons, Ltd., 2003.
PardoRobert.. The Evaluation and Optimization of Trading Strategies. John Wiley & Sons, Ltd., 2012.
Robert D.EdwardsMageeJohn. Technical analysis of stock trends. Taylor & Francis, 1966.
Ruggiero, M. A. Cybernetic Trading Strategies: Developing a Profitable Trading System with State-of-the-Art Technologies. John Wiley & Sons, Ltd., 1997.
SchwagerD.Jack. Getting Started in Technical Analysis. John Wiley & Sons, Ltd., 1999.
杜金龍，技術指標在台灣股市應用的訣竅，財訊出版社股份有限公司，民國91年。
林顥晁 (2012)。在不同參數設定下比較成交量加權平均價格(VWAP)與交易量比例(POV)演算法的績效與成本，國立高雄應用科技大學。
姜林杰祐，程式交易：方法與實務應用新陸書局股份有限公司，民國101年。
姜林杰祐，程式交易系統設計與建構. 新陸書局股份有限公司，民國96年。
洪大能 (2012)。從技術指標探討交易策略之研究－以台灣股市為例，東吳大學。
張林忠，分析師關鍵報告：期貨交易篇，寰宇出版股份有限公司，民國101年。
張澤森 (2013)。日內跳空當沖策略的實證分析—以台股指數期貨市場為例，國立高雄應用科技大學。
許雅琳 (2007)。「區間漲跌幅投資策略」的探討：以台灣股市為例，國立中央大學。
陳立偉，MultiCharts快易通，寰宇出本股份有限公司，民國100年。
曾英晉 (2008)。運用技術分析研究股票市場之買賣點－台灣股市之實證，朝陽科技大學。
廖彥豪 (2006)。台股期貨交易之修正評估研究，國立台灣科技大學。
劉柏廷 (2007)。關聯規則應用於證券交易相對關係規則之挖掘，國立中央大學。

指導教授

許智誠(Chih-cheng Hsu)

審核日期

2014-7-25

推文