| 姓名 |
劉俊麟(Liu Chun Ling)
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畢業系所 |
財務金融學系在職專班 |
| 論文名稱 |
月營收年增率變化運用於台灣股市之交易策略
(A Trading Strategy in Taiwan’sStock Market -Using the Change of Monthly Revenue Annual Growth Rate)
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| 檔案 |
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| 摘要(中) |
投資市場瞬息萬變，資料來源也是五花八門，分析方式舉凡像是
基本面分析、技術面分析、籌碼面分析等等，本文利用每月唾手可得
的基本面資料-月營收年增率變化建構交易策略，並結合技術面加速
通道指標，驗證是否能於台股市場獲得超額報酬，實證結果證實，利
用月營收年增率及加速通道可建立保守性投資組合，對抗下跌，穩健
成長。 |
| 摘要(英) |
The investment market is instantaneously changing. Also, the data source of investment is multifarious, as well as the analysis method, for example, fundamental analysis, technical analysis, and institutional investors and credit trading analysis.
In the thesis, I provide a trading strategy which combines the easily accessible change of monthly revenue annual growth rate and the acceleration bands. I further show that our strategy provides a better performance compared with Taiwan Stock Index. Using this strategy, investors could construct a conservative portfolio against the fall in stock market and keep a steady growth. |
| 關鍵字(中) |
★ 月營收年增率
★ 加速通道
★ 交易策略 |
關鍵字(英) |
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| 論文目次 |
頁次
中文摘要 ………………………………………………………… i
英文摘要 ………………………………………………………… ii
誌謝 ………………………………………………………… iii
目錄 ………………………………………………………… iv
圖目錄 ………………………………………………………… v
表目錄 ………………………………………………………… vi
一、緒論…………………………………………………… 1
1-1研究背景與動機…………………………………1
1-2研究目的………………………………………………1
1-3研究架構………………………………………………3
二、 文獻探討……………………………………………… 4
2-1基本面數據之運用探討…………………5
2-2技術面數據之運用探討…………………7
三、研究方法……………………………………………… 9
3-1研究樣本、期間與資料來源………9
3-2交易系統進場、加碼及出場……… 9
3-3研究假設與限制…………………………………15
四、實證結果……………………………………………… 16
4-1基本面交易模組實證結果………………16
4-2技術面交易模組實證結果…………… 41
五、結論…………………………………………………… 52
5-1研究結論……………………………………………52
5-2建議及後續研究………………………………53
參考文獻………………………………………………………… 54 |
| 參考文獻 |
〔1〕 Price Headley，交易大趨勢(引進版)，一版，上海財經大學出
版社有限公司，上海市，2012
〔2〕 顧廣平，月營收投資策略，兩岸金融市場發展研討會論文集.，第十一屆，491，淡江大學財務金融學系，2014
〔3〕 陳佳鳳，股價報酬率與月營收成長率因果關係之實證研究，淡江大學，碩士論文，2000
〔4〕 利浩廷，月營收宣告資訊移轉效果之研究－以資訊電子業為例，政治大學，碩士論文，2001
〔5〕 甯正宇，台灣股市營收動能策略之實證研究，政治大學，碩士論文，2008
〔6〕 黃怡姿，營收動能策略：以台灣股市為例，淡江大學，碩士論文，2008
〔7〕 巫建廷，台灣上市櫃公司月營收之資訊內涵與交易策略，中山大學，碩士論文，2014
〔8〕 劉漢隆，技術分析買賣交易訊號之研究－以包寧傑帶狀做實證分析，高雄第一科技大學，碩士論文，2003
〔9〕 李惟哲，包寧傑帶狀指標買賣訊號之評估—以台灣股市為例，逢甲大學，碩士論文，2009
〔10〕 許尹騰，不同時期下包寧傑帶狀交易策略之績效實證，屏東科技大學，碩士論文，2012
〔11〕 賴宣名，包寧傑帶狀搭配均線與KD指標之多層次股票式 : 以臺灣股市為例，嶺東科技大學，碩士論文，2013
〔12〕 Eugene F. Fama，”Efficient Capital Markets: A Review Of Theory And Empirical Work.”， The journal of Finance，Vol 25，No 2，383-417，May 1970 |
| 指導教授 |
黃泓人
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審核日期 |
2016-7-28 |
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