| 姓名 |
林麗珍(Li-Chen Lin)
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畢業系所 |
財務金融學系在職專班 |
| 論文名稱 |
中小企業信用貸款回收率實證分析
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| 摘要(中) |
研究主要目的是當發生違約後， 銀行債權可以回收比率會是多少?有什麼因素可以降低銀行損失增加回收率?
研究資料以使用問卷方式，發送給本研究金融機構授信人員，透過問卷回收方式取得該往來客戶授信相關資料作為探討，而其資料範圍主要為以該金融機構於106年12月31日前違約之中小企業案件為研究對象，有效樣本數為43戶。
依照迴歸模型進行違約因子對於回收率影響之實證分析，來預測授信違約影響回收率之顯著因子有哪些?總共使用以下二種方式進行分析：
個別特性變數模型分析:具有顯著性且為正相關的自變數為負責人配偶有作保 、貸款前二年營益率成長率 、貸款前二年現金、貸款前三年營授比、存款擔保品比率及貸款期間。具有顯著性且為負相關的自變數為負責人是否已婚? 、貸款前三年營益率成長率、貸款前一年營授比、貸款前三年現金、貸款前二年營益率、貸款前一年營益率及貸款前二年負債淨值比。
有顯著性之正負相關性變數模型分析:貸款前二年營益率成長率、貸款前三年營授比、存款擔保品比率及貸款期間與回收率有顯著正相關，而貸款前一年營授比、貸款前一年營益率、貸款前二年負債淨值比有顯著負相關。 |
| 摘要(英) |
The main purpose of this study is to examine the factors that affect recovery rate of bank loans. Our data comes from a commercial bank in Taiwan and defaulted before December 31, 2017. The effective number of samples is 43 firms.
According to correlation analysis, we find that the following variables are significantly and positively correlated with recovery rate: spouse as guarantor, rate of profit growth rate in two years before applying loan, credit amount and turnover ratio in three years before applying loan , cash in two years before applying loan , compensated deposits accounted for loan ratios and loan period. The following variables are significantly and negatively correlated with recovery rate: the marital status of the chairman, rate of profit growth rate in three years before applying loan, credit amount and turnover ratio in one year before applying loan, cash in three years before applying loan, profit rate in two years before applying loan, profit rate in one year before applying loan and total liabilities to net worth ratio in two years before applying loan.
According to the OLS regression analysis, we find that the following variables are significantly and positively correlated with recovery rate: rate of profit growth rate in two years before applying loan, credit amount and turnover ratio in three years before applying loan, compensated deposits accounted for loan ratios and loan period. The following variables are significantly and negatively correlated with recovery rate: credit amount and turnover ratio in one year before applying loan, profit rate in one year before applying loan and total liabilities to net worth ratio in two years before applying loan. |
| 關鍵字(中) |
★ 回收率
★ 授信違約 |
關鍵字(英) |
★ Recovery rate
★ Default |
| 論文目次 |
目錄
中 文 摘 要 i
ABSTRACT ii
誌 謝 iii
目錄 iv
圖目錄 vi
表目錄 vii
第一章 緒論 1
第一節 研究背景 1
第二節 研究動機 4
第三節 研究目的 6
第四節 研究流程與與論文架構 7
第二章 授信業務理論基礎與文獻探討 9
第一節 銀行授信業務介紹 9
第二節 徵信評估理論基礎 10
第三節 授信業務評估理論基礎 11
第四節 文獻探討 13
第三章 研究設計 17
第一節 研究資料 17
第二節 研究變數定義 17
第三節 分析方法 26
第四章 研究結果與分析 27
第一節 敘述性統計 27
第二節 相關係數分析 35
第三節 迴歸分析 39
第五章 研究結論與建議 49
第一節 研究結論 49
第二節 研究限制 50
第三節 後續建議 51
參考文獻 52 |
| 參考文獻 |
中文部分
李安倫(2013)「銀行對中小企業授信決定因素之個案研究」，國立台灣科技大學財務金融研究所碩士論文。
高裕豐(2013)「銀行對中小企業授信決策與授信風險關聯性之研究」，國立台北大學國際財務金融研究所碩士論文。
陳沛瑄(2013)「銀行對企業違約風險管理之個案研究」，國立台灣科技大學財務金融研究所碩士論文。
陳一文(2015)銀行對中小企業授信評估因子之研究，國立台灣科技大學管理研究所EMBA碩士論文。
許娟書(2017) 授信風險模型之評估-以某租賃公司為例，國立台北大學會計系研究所碩士論文。
張家榮(2015) 銀行業地區分行授信案件違約因素之探討，國立中正大學財務金融研究所碩士論文。
詹博翔(2016) 銀行對中小企業授信評估因子與授信風險關係之探討，東吳大學商學院企業管理學系碩士論文。
英文部分
Grunert， J.， Weber， M.， 2009. Recovery rates of commercial lending: Empirical evidence for German companies. Journal of Banking and Finance 33， 505–513. |
| 指導教授 |
黃瑞卿
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審核日期 |
2018-6-29 |
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