| 姓名 |
李岳霖(YUEH-LIN LI)
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畢業系所 |
財務金融學系在職專班 |
| 論文名稱 |
技術面及籌碼面對於現股當沖之報酬分析
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| 檔案 |
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| 摘要(中) |
本研究探討在全面開放現股當沖交易及調整上市及上櫃現股當沖交易稅率自千分之 3 降至千分之 1.5後，當沖交易已占每日交易量三成以上。此振興股市政策是創造政府稅收還是創造自己的財富? 樣本的取樣區間為2018年1月1日至2018年12月31日共12個月，並運用技術分析及籌碼分析進行實證。
實證結果發現，技術面及籌碼面用於現股當沖並無法得到任何有效的交易策略，並得證效率市場假說。
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| 摘要(英) |
This study explores that when the full-opening of naked day trade and the adjustment of the over-the-counter and exchange market and the current naked day trade tax rate from 0.3% to 0.15%,the day trading has accounted for more than 30% of the daily trading volume. Is this revitalization of the stock market policy to create government revenue or create its own wealth? The sampling range of the sample is 12 months from January 1, 2018 to December 31, 2018 , and is empirically analyzed using technical analysis and chip analysis.
The empirical results show that the technical and chip side are used for the naked day trading and can not get any effective trading strategy, and get the efficiency market hypothesis.
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| 關鍵字(中) |
★ 現股當沖
★ 技術分析
★ 籌碼分析
★ 效率市場假說 |
關鍵字(英) |
★ Naked day trade
★ technical analysis
★ chip analysis
★ efficiency market hypothesis |
| 論文目次 |
目錄
中文摘要 ii
ABSTRACT iii
誌謝 iv
圖目錄 vi
表目錄 vi
第一章 緒論 1
第一節 研究背景與動機 1
第二節 研究目的 3
第三節 研究架構 4
第二章 文獻探討 6
第一節 現股當沖制度介紹 6
第二節 證券當沖交易之相關文獻 6
第三章 研究方法 10
第一節 研究資料 10
第二節 技術分析用於現股當沖之買賣法則 11
第三節 籌碼分析用於現股當沖之買賣法則 16
第四節 當沖績效之評定 18
第四章 實證結果及分析 20
第一節 技術指標結合停損停利機制之實證結果及分析 20
第二節 籌碼指標結合停損停利機制之實證結果及分析 22
第三節 技術指標結合籌碼指標之綜合實證結果及分析 25
第五章 結論及建議 29
第一節 結論 29
第二節 建議 30
參考文獻 31
附錄 32 |
| 參考文獻 |
1. 楊家維，「技術分析用於當沖之有效性研究------台灣股市之實證分析」，國立臺北大學 經濟學系研究所，碩士論文，1999年
2. 曾薏庭，「台灣股票市場當沖交易行為分析」，國立中正大學 會計與資訊科技研究所，碩士論文，2010年。
3. 林孟涵，「利用磁吸效應之當沖漲停板策略績效-台灣股票市場之實證」，國立中山大學 財務管理學系研究所，碩士論文，2014年。
4. 潘瑤華，「現股當沖對成交量與資券互抵當沖量之影響分析」，國立中央大學 財務金融學系研究所，碩士論文，2015年。
5. 徐子舜，「現股當沖新制對市場及個股報酬率、週轉率與成交量影響效果之研究」，國立台北大學 國際財務金融研究所，碩士論文，2015年。
6. 莊梁甫，「台股集中市場現股當沖制度有效性與調降當沖證交稅可行性評估」，國立中山大學 財務管理學系研究所，碩士論文，2017年。
7. 李佳芸，「台灣證券市場散戶投資人操作當沖股票之決定因素」，國立中正大學 企業管理學系研究所，碩士論文，2018年。
8. 紀佳芳，「開放平盤以下放空與現股當沖對效率市場的影響」，中國文化大學 國際企業管理學系研究所，碩士論文，2014年。
9. 曾建閎，「股票波動、當沖交易與報酬」，國立暨南國際大學 財務金融學系研究所，碩士論文，2014年。
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| 指導教授 |
葉錦徽
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審核日期 |
2019-7-23 |
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