應用景氣指標、PMI採購經理人指數以機器學習建構台灣股價預測模型

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林佩萱(Pei-Hsuan Lin) 查詢紙本館藏

畢業系所

資訊管理學系在職專班

論文名稱

應用景氣指標、PMI採購經理人指數以機器學習建構台灣股價預測模型
(Application of Business Indicators and Purchasing Managers’ Index with Machine Learning for Taiwan Stock Price Prediction)

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摘要(中)

薪資漲幅跟不上通貨膨脹率，如何利用投資增加收入對抗通貨膨脹已經是全民重要課題。由於台灣屬淺碟型經濟體，對海外市場需求高，缺乏吸收震盪的能力，就如同淺碟子般，只要市場上有些微風險即會產生經濟波動，並會反映在股市上，且投資者在選擇投資標的時往往只有對各別產業進行分析，不論基本面或技術面分析皆也只能針對單一個股，忽略產業的獲利表現可能會受到市場風險的影響，且各種產業受景氣的影響程度不同，可能導致在同個景氣階段下營利表現也不同。
景氣指標與股價有高度相關，因此本研究以景氣指標和PMI、NMI採購經理人指數構成元素作為預測指標，並搭配個股基本面、技術面及籌碼面指標，減少個股受整體景氣影響導致誤判，進而彌補基本面、技術面與籌碼面分析的不足，再針對各產業分別用該產業的指標，以台灣股市為標的，並同時帶入AdaBoost (Adaptive Boosting)、人工神經網路 (Artificial Neural Network, ANN)、決策樹 (Decision tree, DT)、梯度增強 (Gradient Boosting, GB)、K-近鄰演算法 (K-nearest Neighbors, kNN)、邏輯式迴歸 (Logistic Regression, LR)、單純貝氏分類器 (Navie Bayes, NB)、隨機森林 (Random Forest, RF)、隨機梯度下降法 (Stochastic Gradient Descent, SGD)及支援向量機 (Support Vector Machine, SVM)等十種機器學習方法建立預測模型，以有效推估未來的趨勢，作為台灣股票投資者參考。

摘要(英)

According to the high inflation rate, an efficient investment seems to be a great issue nowadays, especially in countries with thin market like Taiwan. This paper constructed predictive models by using ten kind machine learning method with Economic Indicators for stock price trend prediction.
In this paper, we investigated and done experiments to verify the correlation between Business Indicators and stock price. Revealing that there are three kind Economic Indicators highly correlate with stock price which are Business Indicators, Purchasing Managers’Index (PMI), and Non-manufacturing Purchasing Managers′ Index (NMI). We predicted Taiwan’s stock price trend by using 10 machine learning method, including Adaptive Boosting, Artificial Neural Network (ANN), Decision Tree (DT), Gradient Boosting (GB), K-nearest Neighbors (kNN), Logistic Regression (LR), Navie Bayes (NB), Random Forest (RF), Stochastic gradient descent (SGD) and Support Vector Machine (SVM) with the Business Indicators mentioned above.

關鍵字(中)

★ 景氣指標
★ PMI製造業採購經理人指數
★ NMI非製造業採購經理人指數
★ 機器學習
★ 股價預測
★ 永續

關鍵字(英)

★ business Indicators
★ Purchasing Managers’ Index
★ Non-manufacturing Purchasing Managers′ Index
★ machine learning
★ stock price prediction
★ sustainability

論文目次

摘要 i
Abstract ii
誌謝 iii
目錄 iv
圖目錄 vi
表目錄 vii
第一章緒論 1
1.1 研究背景 1
1.2 研究動機 2
1.3 研究目的 4
1.4 論文架構 4
第二章文獻探討 5
2.1 股價預測 5
2.2 傳統統計相關文獻 8
2.3 機器學習相關文獻 11
第三章研究方法 13
3.1 資料來源 14
3.2 資料預處理 14
3.3 使用變數 16
3.4 機器學習方法 33
3.5 評估指標 37
第四章實驗分析 39
4.1 實驗設計 39
4.2 實驗環境和設定 47
4.3 實驗結果分析 47
4.4 變數影響程度排序 57
第五章研究結論與建議 60
5.1 研究結論 60
5.2 研究限制 61
5.3 研究貢獻 61
5.4 未來研究方向與建議 61
參考文獻 63
附錄 65

參考文獻

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指導教授

蔡志豐(Chih-Fong Tsai)

審核日期

2022-8-22

推文