遺傳演算法於股市資金分配策略應用上之研究

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Title:	遺傳演算法於股市資金分配策略應用上之研究
Authors:	蕭郁凱;Yu-Kai Hsaio
Contributors:	資訊管理研究所
Keywords:	基本分析;技術分析;交易策略;遺傳演算法;資金分配;移動視窗
Date:	2001-06-20
Issue Date:	2009-09-22 15:17:33 (UTC+8)
Publisher:	國立中央大學圖書館
Abstract:	如何從股市中獲利是一個十分困難的問題。根據以往的研究股市投資的問題大略可分為基本分析與技術分析兩大類。而如何在這兩類問題中發掘出可用的交易策略以進行可獲利的投資交易有其困難度存在。本研究從技術分析的觀點著手，並配合遺傳演算法(Genetic Algorithm)的最佳解(Optimal Solution)搜尋的方法，去找出有用的擇時交易策略。傳統的技術分析，其技術指標的選擇會因個人知識背景與環境因素的不同而有所差異，因此不容易選到適合應用於當時的技術指標加以應用。也因此其交易策略往往不合時宜。本研究將從選擇技術指標的地方下手，先讓遺傳演算法選出當時適用的技術指標，然後再從這些技術指標中發展出合適的交易策略。風險於投資策略中是相當重要的一個考量因素，但在傳統的研究當中，其受重視的程度卻不及報酬率。而本研究即要往降低風險的目標努力，使用資金分配的交易策略來降低風險並維持一定水準的投資報酬率。本研究採用移動視窗(Sliding Window)的方式從個股的歷史資料中找出交易策略並期望透過所找到的交易策略為投資者帶來單位風險的高報酬。而最後模擬實驗的結果，資金分配交易策略確實可以降低風險，且也可以維持一定的報酬。
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