Value versus growth: stochastic dominance criteria

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题名:	Value versus growth: stochastic dominance criteria
作者:	Abhyankar,Abhay;Ho,Keng-Yu;Zhao,Huainan
贡献者:	財務金融研究所
关键词:	EXPECTED STOCK RETURNS;CROSS-SECTION;TESTS;PERFORMANCE;INVESTMENT;RISK
日期:	2008
上传时间:	2010-07-06 17:41:54 (UTC+8)
出版者:	中央大學
摘要:	In this paper, we study the relative performance of value versus growth strategies from the perspective of stochastic dominance. Using half a century US data on value and growth stocks, we find no evidence against the widely documented fact that value sto
關聯:	QUANTITATIVE FINANCE????
显示于类别:	[財務金融研究所] 期刊論文

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