Weather and intraday patterns in stock returns and trading activity

NCU Institutional Repository > 管理學院 > 財務金融研究所 > 期刊論文 > Item 987654321/31314

請使用永久網址來引用或連結此文件: http://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/31314

題名:	Weather and intraday patterns in stock returns and trading activity
作者:	Chang,Shao-Chi;Chen,Sheng-Syan;Chou,Robin K.;Lin,Yueh-Hsiang
貢獻者:	財務金融研究所
關鍵詞:	BID-ASK SPREADS;CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY;MARKET-EFFICIENCY;PRICE REVERSALS;LOSING SLEEP;LIMIT ORDERS;NYSE STOCKS;REAL-TIME;VOLATILITY;VOLUME
日期:	2008
上傳時間:	2010-07-06 17:41:58 (UTC+8)
出版者:	中央大學
摘要:	We examine the relation between weather in New York City and intraday returns and trading patterns of NYSE stocks. While stock returns arc found to be generally lower on cloudier days, cloud cover has a significant influence on stock returns only M the ma
關聯:	JOURNAL OF BANKING & FINANCE????
顯示於類別:	[財務金融研究所] 期刊論文

文件中的檔案:

檔案	描述	大小	格式	瀏覽次數
index.html		0Kb	HTML	830	檢視/開啟

在NCUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.

社群 sharing