The Euro and European financial market dependence

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題名:	The Euro and European financial market dependence
作者:	Bartram,SM;Taylor,SJ;Wang,YH
貢獻者:	財務金融研究所
關鍵詞:	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS;STOCK MARKETS;CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY;INTEGRATION;VOLATILITY;MODEL;RETURNS;RISK;EMU;TRANSMISSION
日期:	2007
上傳時間:	2010-07-06 17:42:06 (UTC+8)
出版者:	中央大學
摘要:	A time-varying copula model is used to investigate the impact of the introduction of the Euro on the dependence between 17 European stock markets during the period 1994-2003. The model is implemented with a GJR-GARCH-MA-t model for the marginal distributi
關聯:	JOURNAL OF BANKING & FINANCE
顯示於類別:	[財務金融研究所] 期刊論文

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