Decimalization, trading costs, and information transmission between ETFs and index futures

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題名:	Decimalization, trading costs, and information transmission between ETFs and index futures
作者:	Robin K. Chou,Huimin Chung
貢獻者:	財務金融研究所
關鍵詞:	BID-ASK SPREAD;PRICE DISCOVERY;TICK SIZE;LIQUIDITY PROVISION;EXECUTION COSTS;MARKET;COMPONENTS;NYSE;VOLATILITY;EXCHANGE
日期:	2006
上傳時間:	2010-07-06 17:42:08 (UTC+8)
出版者:	中央大學
摘要:	The impact of changes in trading costs, due to decimalization, on informed trading and speed of information transmission between exchange-traded funds (ETFs) and their corresponding index futures is examined. ETFs began to trade in decimals on January 29,
關聯:	JOURNAL OF FUTURES MARKETS
顯示於類別:	[財務金融研究所] 期刊論文

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