Option pricing in a multi-asset, complete market economy

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题名:	Option pricing in a multi-asset, complete market economy
作者:	Chen,RR;Chung,SL;Yang,TT
贡献者:	財務金融研究所
关键词:	TIME CONTINGENT CLAIMS;SECURITIES;DISCRETE;PRICES;APPROXIMATIONS;CONVERGENCE;VALUATION;MAXIMUM;MINIMUM
日期:	2002
上传时间:	2010-07-06 17:42:28 (UTC+8)
出版者:	中央大學
摘要:	This paper extends the seminal Cox-Ross-Rubinstein ((1979), CRR hereafter) binomial model to multiple assets. It differs from previous models in that it is derived under the complete market environment specified by Duffie and Huang (1985) and He (1990). T
關聯:	JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS
显示于类别:	[財務金融研究所] 期刊論文

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