隨機優越: 高階風險態度、避險基金績效與新風險指標;Stochastic Dominance: Higher Order Risk Attitude, Hedge Fund Performance and Risk Index

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Title:	隨機優越: 高階風險態度、避險基金績效與新風險指標;Stochastic Dominance: Higher Order Risk Attitude, Hedge Fund Performance and Risk Index
Authors:	黃瑞卿
Contributors:	國立中央大學財務金融學系
Keywords:	隨機優越;風險趨避;投資組合;避險基金;風險指標;stochastic dominance;risk aversion;portfolio selection;hedge funds;risk index
Date:	2023-03-08
Issue Date:	2023-03-08 15:40:31 (UTC+8)
Publisher:	科技部
Abstract:	本計畫包含三個子計畫, 每一個子計畫均有理論與實證(實驗)兩個部分。第一年提出新的方法以比較人們高階風險趨避程度，並以實驗來估計這些風險趨避程度的區間, 該子計畫將是文獻上第一篇使用簡單的lottery選擇來估計高階風險趨避程度的論文。第二年提出比較投資組合績效的新法則，並應用於避險基金的績效研究，該法則可以應用於財務上各項投資組合績效的比較。第三年提出新的風險指標，並嘗試用此風險指標解釋財務上看到的異常現象，這個新的風險指標容易計算，並具有優良的經濟基礎，預期將被廣泛的使用在各項經濟與財務議題。
Relation:	財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心
Appears in Collections:	[Department of Finance] Research Project

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