SOFR 利率模型，SOFR 利率模型參數估計 與 SOFR 利率衍生性商品評價與避險;Sofr Interest Rate Model, Parameter Calibration and Valuation of Sofr Interest Rate Derivatives L

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題名:	SOFR 利率模型，SOFR 利率模型參數估計與 SOFR 利率衍生性商品評價與避險;Sofr Interest Rate Model, Parameter Calibration and Valuation of Sofr Interest Rate Derivatives L
作者:	吳庭斌
貢獻者:	國立中央大學財務金融學系
關鍵詞:	SOFR 利率模型;SOFR利率衍生性商品評價;利率風險管理;SOFR Interest Rate Model;Pricing of SOFR Interest Rate Derivatives;Interest Rate Risk Management
日期:	2023-07-17
上傳時間:	2023-07-18 14:27:55 (UTC+8)
出版者:	國家科學及技術委員會
摘要:	為了協助台灣金融機構無縫接軌國際金融市場的利率變革，本研究計畫預計探討下列五項問題: (1) 如何建構SOFR利率期間結構? (2) 如何建構SOFR利率模型? (3) 如何進行SOFR利率模型的參數校準? (4) 如何評價SOFR相關衍生性商品? (5) 探討台灣金融機構接軌SOFR可能遭遇的實務問題。本研究計畫內容是金融市場目前迫切需要的相關研究，相信能對台灣金融市場產生實質助益。
關聯:	財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心
顯示於類別:	[財務金融學系] 研究計畫

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