Copula與狀態相關粒子濾波法的參數估計;Parameter Estimation Using Copula and State Dependent Particle Filter

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Title:	Copula與狀態相關粒子濾波法的參數估計;Parameter Estimation Using Copula and State Dependent Particle Filter
Authors:	陳亭甫
Contributors:	國立中央大學數學系
Keywords:	Copula;粒子濾波法;狀態相關模型;參數估計;Copula;Particle Filter;State Dependent Model;Parameter Estimation.
Date:	2024-01-26
Issue Date:	2024-09-18 14:56:40 (UTC+8)
Publisher:	國家科學及技術委員會
Abstract:	本研究計畫結合Copula與粒子濾波法來估計狀態空間模型參數，並以金融市場所使用的模型為例，建構多因子的價格動態模型之後進行參數估計與市場實證研究，藉由粒子分析市場中各個風險因子，觀察模型參數以及隱藏狀態變數與市場觀測資料的關聯性。
Relation:	財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心
Appears in Collections:	[Department of Mathematics] Research Project

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